投资组合风险评估的VaR和CVaR方法及实证分析

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投资组合风险评估的VaR和CVaR方法及实证分析

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投资组合风险评估的VaR和CVaR方法及实证分析

论文目录
摘要	第1-4 页
ABSTRACT	第4-7 页
1 引言	第7-9 页
2 VAR 在投资组合中的运用	第9-24 页
· VAR 的定义及计算的基本原理	第9 页
· 包含期权的投资组合的 VAR 的计算方法	第9-21 页
· 历史模拟法	第10-15 页
· 蒙特卡罗法	第15-21 页
· 两种方法的比较	第21 页
· 均值-VAR 模型	第21-24 页
· 一致性公理	第21-22 页
· 均值-VaR 模型	第22-24 页
3 CVAR 在投资组合中的应用	第24-40 页
· CVAR 的定义及性质	第24-25 页
· CVaR 的定义	第24 页
· CVaR 的性质	第24-25 页
· 均值-CVAR 边界与有效前沿	第25-30 页
· 均值-CVaR 模型的建立	第25 页
· 均值-CVaR 模型的求解	第25-30 页
· 均值-CVaR 模型有效前沿性质分析	第30 页
· 加入无风险资产的均值-CVAR 模型	第30-32 页
· 加入无风险资产的均值-CVaR 模型的理论推导	第30-31 页
· 加入无风险资产的均值-CVaR 模型求解	第31-32 页
· LAPLACE 分布下的均值-CVAR 模型	第32-36 页
· Laplace 分布条件下CVaR 公式的推导	第32-34 页
· 均值-CVaR 模型求解	第34-36 页
· 计算实例	第36-40 页
4 总结	第40-41 页
致谢	第41-42 页
参考文献	第42-44 页
附录A	第44-62 页
附录B	第62页

本篇论文共62页，点击这进入下载页面。

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