我国十年期国债期货最优套期保值比率的研究

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我国十年期国债期货最优套期保值比率的研究

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我国十年期国债期货最优套期保值比率的研究

论文目录
摘要	第6-7页
ABSTRACT	第7-12页
第1章绪论	第12-20页
1.1 研究背景与意义	第12-13页
1.2 国内外文献综述	第13-18页
1.2.1 国外文献综述	第13-16页
1.2.2 国内文献综述	第16-18页
1.3 主要研究方法	第18页
1.4 研究思路与内容	第18-19页
1.5 论文创新	第19-20页
第2章套期保值比率相关理论与方法	第20-30页
2.1 套期保值比率	第20-21页
2.1.1 套期保值	第20-21页
2.1.2 套期保值比率内涵	第21页
2.2 最优套期保值比率的确定原理	第21-24页
2.2.1 风险最小化确定原理	第21-22页
2.2.2 效用最大化确定原理	第22-24页
2.2.3 单位风险补偿最大化确定原理	第24页
2.2.4 三大确定原理的比较	第24页
2.3 最优套期保值比率的确定方法	第24-28页
2.3.1 简单线性回归模型（OLS）	第24-25页
2.3.2 双变量向量自回归模型（Bivariate-VAR）	第25-26页
2.3.3 误差修正模型(ECM)	第26页
2.3.4 GARCH模型	第26-27页
2.3.5 Copula-GARCH模型	第27-28页
2.4 套期保值绩效评价方法	第28-29页
2.4.1 风险最小化下的绩效评价方法	第28-29页
2.4.2 样本外数据绩效评价验证	第29页
2.5 小结	第29-30页
第3章十年期国债期货最优套期保值比率的确定	第30-48页
3.1 数据的选取与处理	第30-31页
3.1.1 样本选取	第30-31页
3.1.2 数据处理	第31页
3.2 数据的检验	第31-34页
3.2.1 数据的描述性统计	第31-33页
3.2.2 平稳性检验	第33-34页
3.3 最优套期保值比率的估计	第34-46页
3.3.1 基于OLS模型的最优套保比率确定	第34-35页
3.3.2 基于Bivariate-VAR模型的最优套保比率确定	第35-39页
3.3.3 基于ECM模型的最优套保比率确定	第39-43页
3.3.4 基于GARCH模型的最优套保比率确定	第43-44页
3.3.5 基于Copula-GARCH模型的最优套保比率确定	第44-46页
3.4 五种模型最优套期保值比率估计结果	第46-47页
3.5 小结	第47-48页
第4章十年期国债期货最优套期保值比率的绩效分析	第48-56页
4.1 基于样本内数据的绩效分析	第48-50页
4.1.1 基于样本内数据的套保绩效的确定	第48-49页
4.1.2 基于样本内数据的套保绩效的比较分析	第49-50页
4.2 基于样本外数据的回测检验和绩效分析	第50-54页
4.2.1 样本外数据统计性检验	第50-52页
4.2.2 基于样本外数据的套保绩效的确定	第52-53页
4.2.3 基于样本外数据的套期保值绩效的比较分析	第53-54页
4.3 小结	第54-56页
结论与展望	第56-58页
1 结论	第56页
2 建议	第56-57页
3 展望	第57-58页
附录	第58-59页
附录1 MATLAB运算程序	第58-59页
参考文献	第59-62页
致谢	第62-63页
攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况	第63-64页

本篇论文共64页，点击这进入下载页面。

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