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Lévy过程在风险理论中的应用
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Lévy过程在风险理论中的应用
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-12页
　　· 研究背景及选题意义第8-11页
　　　　· Lévy过程在非寿险数学中的应用研究现状第8-10页
　　　　· Lévy过程在寿险数学中的应用研究现状第10-11页
　　· 研究工作第11-12页
2 Lévy过程重要理论第12-22页
　　· Lévy过程的定义第12页
　　· Lévy过程性质第12-16页
　　　　· 无限可分性的例子第13-15页
　　　　· Lévy过程与无限可分性关系第15页
　　　　· Lévy-Khintchine公式第15-16页
　　· Lévy过程例子第16-17页
　　· 从属过程(Subordinators)第17-18页
　　· 谱负Lévy过程第18-22页
　　　　· 谱负Lévy过程的退出问题(Exit problems)第18-22页
3 风险模型第22-32页
　　· 经典风险模型第22-25页
　　　　· 模型定义第22-24页
　　　　· 期望折现罚函数即Gerber-Shiu函数第24-25页
　　· 模型的推广第25-31页
　　　　· 变动S(t)第25-27页
　　　　· 推广ct第27-29页
　　　　· 离散风险模型第29-30页
　　　　· 有限时间破产模型第30-31页
　　· 本章小结第31-32页
4 Lévy过程的破产问题第32-38页
　　· 引言第32页
　　· Lévy过程的Gerber-Shiu函数表达式第32-34页
　　· Lévy过程的破产概率渐进表达式第34-38页
5 谱负Lévy过程中尺度函数的应用第38-45页
　　· 尺度函数在退出问题中的应用第38-40页
　　· 谱负Lévy过程的损耗(Depletion)问题及下降(Drawdowns)问题第40-45页
6 结束语第45-46页
致谢第46-47页
参考文献第47-51页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第51页

本篇论文共51页，点击这进入下载页面。
 
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