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β族Lévy过程基于Wiener-Hopf分解的多层Monte Carlo算法实现中问题的研究

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β族Lévy过程基于Wiener-Hopf分解的多层Monte Carlo算法实现中问题的研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-6页
第一章 引言第6-8页
第二章 Levy过程与Wiener-Hopf分解第8-14页
  第1节 Levy过程及其基本性质第8-12页
    · 定义第8-9页
    · 无限可分性第9页
    · Levy-Ito分解与Levy-Khinchin表示第9-12页
  第2节 Wiener-Hopf分解第12-14页
第三章 基于Wiener-Hopf分解的多层Monte Carlo算法第14-25页
  第1节 Wiener-Hopf Monte Carlo算法第14-17页
    · Wiener-Hopf Monte Carlo算法描述第15-16页
    · Wiener-Hopf Monte Carlo算法的误差分析第16-17页
  第2节 多层Wiener-Hopf Monte Carlo算法描述第17-18页
  第3节 收敛性定理第18-23页
  第4节 算法实现中L和M_l的选取第23-25页
第四章 β族Levy过程以及抽样第25-32页
  第1节 β族过程第25-27页
  第2节 抽样方法第27-32页
第五章 总结与展望第32-33页
致谢第33-34页
参考文献第34-35页

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