基于卡尔曼滤波的统计套利研究

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基于卡尔曼滤波的统计套利研究

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基于卡尔曼滤波的统计套利研究

论文目录
中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-5页
第一章绪论	第5-17页
· 课题背景与研究意义	第5-8页
· 课题背景	第5-6页
· 课题意义	第6-8页
· 国内外研究综述	第8-12页
· 基于传统协整理论的研究现状	第9-11页
· 基于其它统计理论的研究现状	第11-12页
· 研究内容、框架及创新点	第12-17页
· 研究内容及框架	第12-15页
· 主要创新点	第15-17页
第二章基本原理	第17-25页
· 套利理论	第17-18页
· 统计套利原理	第18-22页
· 一个真实的统计套利过程模拟	第18-20页
· 统计套利原理说明	第20-22页
· 相关性协整检验的原理	第22-24页
· KALMAN滤波原理	第24-25页
第三章基于协整关系的配对交易策略实证	第25-38页
· 基于协整关系的配对检验	第25-26页
· 触发与止损机制的设定	第26-28页
· 基于协整方法统计套利实证分析	第28-37页
· 配对个股选择	第28-29页
· 交易过程展期设计	第29-30页
· 优化参数设计	第30-33页
· 最优参数样本外测试	第33-35页
· 最优参数敏感性测试	第35-37页
· 结论	第37-38页
第四章基于卡尔曼滤波统计套利实证研究	第38-43页
· 基于KALMAN滤波的配对交易流程	第39-40页
· 优化参数设计	第40-41页
· 最优参数样本外测试	第41-43页
第五章结论与展望	第43-45页
· 研究结论	第43页
· 研究展望	第43-45页
致谢	第45-46页
参考文献	第46-48页

本篇论文共48页，点击这进入下载页面。

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