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基于卡尔曼滤波的统计套利研究
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基于卡尔曼滤波的统计套利研究
论文目录
中文摘要
第1-4页
ABSTRACT
第4-5页
第一章 绪论
第5-17页
· 课题背景与研究意义
第5-8页
· 课题背景
第5-6页
· 课题意义
第6-8页
· 国内外研究综述
第8-12页
· 基于传统协整理论的研究现状
第9-11页
· 基于其它统计理论的研究现状
第11-12页
· 研究内容、框架及创新点
第12-17页
· 研究内容及框架
第12-15页
· 主要创新点
第15-17页
第二章 基本原理
第17-25页
· 套利理论
第17-18页
· 统计套利原理
第18-22页
· 一个真实的统计套利过程模拟
第18-20页
· 统计套利原理说明
第20-22页
· 相关性协整检验的原理
第22-24页
· KALMAN滤波原理
第24-25页
第三章 基于协整关系的配对交易策略实证
第25-38页
· 基于协整关系的配对检验
第25-26页
· 触发与止损机制的设定
第26-28页
· 基于协整方法统计套利实证分析
第28-37页
· 配对个股选择
第28-29页
· 交易过程展期设计
第29-30页
· 优化参数设计
第30-33页
· 最优参数样本外测试
第33-35页
· 最优参数敏感性测试
第35-37页
· 结论
第37-38页
第四章 基于卡尔曼滤波统计套利实证研究
第38-43页
· 基于KALMAN滤波的配对交易流程
第39-40页
· 优化参数设计
第40-41页
· 最优参数样本外测试
第41-43页
第五章 结论与展望
第43-45页
· 研究结论
第43页
· 研究展望
第43-45页
致谢
第45-46页
参考文献
第46-48页
本篇论文共
48
页,
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