基于GARCH模型银行股配对交易应用研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-5页 | Abstract | 第5-9页 | 1 引言 | 第9-18页 | · 选题的背景和研究意义 | 第9-10页 | · 配对交易相关文献综述 | 第10-15页 | · 备选股票筛选文献综述 | 第10-11页 | · 配对方法文献综述 | 第11-13页 | · 交易信号建模文献综述 | 第13-15页 | · 国内外研究评述 | 第15页 | · 本文研究内容以及技术路线 | 第15-17页 | · 本文的主要研究内容 | 第15-17页 | · 研究的技术路线 | 第17页 | · 文章的创新点 | 第17-18页 | 2 配对交易的背景以及理论 | 第18-22页 | · 配对交易的背景 | 第18-19页 | · 配对交易的起源 | 第18页 | · 配对交易的定义 | 第18-19页 | · 配对交易的特点 | 第19页 | · 配对交易相关理论 | 第19-21页 | · 配对交易应用原理 | 第19-20页 | · 常用的配对方法 | 第20-21页 | · 交易机制 | 第21页 | · 本章小结 | 第21-22页 | 3 配对交易相关模型介绍 | 第22-29页 | · 时间序列的平稳性及ADF检验 | 第22-24页 | · 单位根 | 第22-23页 | · ADF检验 | 第23-24页 | · 协整与误差修正模型 | 第24-26页 | · 波动率模型及ARCH效应检验 | 第26-28页 | · ARCH及GARCH模型 | 第26-27页 | · ARCH效应检验 | 第27-28页 | · 本章小结 | 第28-29页 | 4 配对交易策略与实证检验 | 第29-48页 | · 数据选取与预处理 | 第29-30页 | · 实证检验 | 第30-44页 | · 股票间相关性分析 | 第30-31页 | · EG两步法协整检验 | 第31-37页 | · 误差修正模型的建立 | 第37-38页 | · 配对股GARCH(1,1)模型的建立 | 第38-44页 | · 策略绩效评价 | 第44-48页 | 5 结论以及展望 | 第48-49页 | 参考文献 | 第49-52页 | 附录 | 第52-57页 | 附录一:配对组的去均值价差序列的自相关与偏自相关图 | 第52-54页 | 附录二:配对组GARCH(1,1)模型检验结果 | 第54-55页 | 附录三:nb& gd与ny& js配对交易结果 | 第55-57页 | 致谢 | 第57页 |
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