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基于GARCH模型银行股配对交易应用研究

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基于GARCH模型银行股配对交易应用研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 引言第9-18页
  · 选题的背景和研究意义第9-10页
  · 配对交易相关文献综述第10-15页
    · 备选股票筛选文献综述第10-11页
    · 配对方法文献综述第11-13页
    · 交易信号建模文献综述第13-15页
    · 国内外研究评述第15页
  · 本文研究内容以及技术路线第15-17页
    · 本文的主要研究内容第15-17页
    · 研究的技术路线第17页
  · 文章的创新点第17-18页
2 配对交易的背景以及理论第18-22页
  · 配对交易的背景第18-19页
    · 配对交易的起源第18页
    · 配对交易的定义第18-19页
    · 配对交易的特点第19页
  · 配对交易相关理论第19-21页
    · 配对交易应用原理第19-20页
    · 常用的配对方法第20-21页
    · 交易机制第21页
  · 本章小结第21-22页
3 配对交易相关模型介绍第22-29页
  · 时间序列的平稳性及ADF检验第22-24页
    · 单位根第22-23页
    · ADF检验第23-24页
  · 协整与误差修正模型第24-26页
  · 波动率模型及ARCH效应检验第26-28页
    · ARCH及GARCH模型第26-27页
    · ARCH效应检验第27-28页
  · 本章小结第28-29页
4 配对交易策略与实证检验第29-48页
  · 数据选取与预处理第29-30页
  · 实证检验第30-44页
    · 股票间相关性分析第30-31页
    · EG两步法协整检验第31-37页
    · 误差修正模型的建立第37-38页
    · 配对股GARCH(1,1)模型的建立第38-44页
  · 策略绩效评价第44-48页
5 结论以及展望第48-49页
参考文献第49-52页
附录第52-57页
  附录一:配对组的去均值价差序列的自相关与偏自相关图第52-54页
  附录二:配对组GARCH(1,1)模型检验结果第54-55页
  附录三:nb& gd与ny& js配对交易结果第55-57页
致谢第57页

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