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高维资产组合期权定价探究

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高维资产组合期权定价探究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 引言第9-20页
  · 研究背景、目的及意义第10-11页
    · 研究背景第10页
    · 研究目的及意义第10-11页
  · 文献综述第11-17页
    · 单资产期权定价方法第11-13页
    · 多资产期权定价方法第13-14页
    · Monte Carlo在期权定价中的使用第14-16页
    · 文献综述小结第16-17页
  · 文章结构安排及可能的创新点第17-20页
    · 文章结构安排第17-18页
    · 可能存在的创新点第18-20页
2 篮子期权定价方法的比较第20-23页
  · 篮子期权定价方法第20-22页
    · 基于BS模型的篮子期权定价第20-21页
    · 基于MC模拟的篮子期权定价第21-22页
  · 方法的比较研究第22-23页
3 高维篮子期权定价第23-30页
  · 对传统假设的放松第23-27页
    · 基于GED分布的MC期权定价第23-26页
    · 动态无风险利率下的MC期权定价第26-27页
  · 高维情况的处理方法第27-30页
    · 适合高维情况的方差缩减技术第27-28页
    · 适合高维情况的PCA降维技术第28-30页
4 HS300ETF篮子期权定价实证研究第30-60页
  · 数据的选取第31-34页
    · HS300ETF组合数据选取第31页
    · 权重的选择第31-33页
    · 无风险利率的选择第33-34页
  · 基于BS模型的HS300ETF篮子期权定价第34-36页
  · 基于改进MC模拟方法的定价第36-50页
    · 结合HS300ETF组合对方法改进的讨论第36-41页
    · 看涨期权定价过程第41-48页
    · 改进MC模拟方法定价结果第48-50页
  · 结果的检验第50-60页
    · 定价对方差-协方差矩阵非稳定的敏感性分析第50-54页
    · 定价对局部结构突变的敏感性分析第54-57页
    · 定价对无风险利率变化的敏感性分析第57-60页
5 结论第60-62页
  · 改进结果的评价第60-61页
  · 不足及今后的工作第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66页

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