基于期权市场的股票隐含流动性研究——来自上证50ETF期权市场的证据

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基于期权市场的股票隐含流动性研究——来自上证50ETF期权市场的证据

基于期权市场的股票隐含流动性研究——来自上证50ETF期权市场的证据

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第一章导论	第9-18页
第一节研究背景	第9-10页
第二节文献综述	第10-16页
第三节研究方法与研究框架	第16-17页
第四节研究的创新和不足	第17-18页
第二章隐含流动性概念界定与理论模型	第18-28页
第一节概念界定	第18-19页
第二节期权定价模型	第19-22页
第三节隐含流动性指标的求解	第22-28页
第三章隐含流动性计算与实证分析	第28-44页
第一节样本数据	第28-33页
第二节无模型隐含波动率的预测性检验	第33-38页
第三节隐含流动性指标IL的计算	第38-44页
第四章隐含流动性指标预测作用验证	第44-53页
第一节检验隐含流动性指标对未来实际发生流动性的预测作用	第44-46页
第二节 Fama-French三因子模型	第46-47页
第三节基于三因子模型判断IL对50ETF未来收益率的预测作用	第47-53页
第五章结论及展望	第53-55页
参考文献	第55-59页
致谢	第59-60页

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