教育论文网

基于区间回归模型的沪深300指数的波动率预测

硕士博士毕业论文站内搜索    
分类1:教育论文网→经济论文→财政、金融论文金融、银行论文中国金融、银行论文金融市场论文
分类2:教育论文网→经济论文→经济计划与管理论文经济计算、经济数学方法论文经济数学方法论文
基于区间回归模型的沪深300指数的波动率预测
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第11-20页
  1.1 研究背景、意义第11-12页
  1.2 研究概况第12-17页
    1.2.1 波动率预测研究综述第12-15页
    1.2.2 逻辑平滑转移研究综述第15-16页
    1.2.3 区间预测的研究综述第16-17页
  1.3 研究思路第17-18页
  1.4 创新点第18页
  1.5 论文结构第18-20页
第二章 区间预测理论模型第20-36页
  2.1 金融区间数据第20-21页
  2.2 GARCH模型第21-22页
  2.3 区间模型第22-28页
    2.3.1 Center method第22-23页
    2.3.2 Center and range method第23页
    2.3.3 Constrained center and range method第23-24页
    2.3.4 The parametrized method第24-28页
  2.4 引入平滑转移的区间模型第28-30页
    2.4.1 引入平滑转移的CM模型第28-29页
    2.4.2 引入平滑转移的CRM模型第29页
    2.4.3 引入平滑转移的CCRM模型第29-30页
    2.4.4 引入平滑转移的PM模型第30页
  2.5 模型拟合性能评估指标第30-36页
    2.5.1 区间模型评估指标第30-31页
    2.5.2 区间模型与GARCH模型比较指标第31-32页
    2.5.3 样本外预测能力的检验方法-DM检验第32-36页
第三章 实证研究第36-56页
  3.1 数据的描述性统计分析第36-37页
  3.2 模型的构建与参数估计第37-40页
    3.2.1 具体模型的构建第37-38页
    3.2.2 全样本拟合的参数估计第38-40页
  3.3 模型的预测能力的比较第40-56页
    3.3.1 模型的区间损失函数值第41-43页
    3.3.2 CM模型与CRM和PM模型的DM检验第43-44页
    3.3.3 区间模型与GARCH的波动率预测能力比较第44-50页
    3.3.4 模型波动率预测MCS检验第50-53页
    3.3.5 模型区间预测的MCS检验第53-56页
第四章 总结第56-59页
  4.1 研究总结第56-58页
  4.2 研究展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-62页

本篇论文共62页,点击这进入下载页面
 
更多论文
基于区间回归模型的沪深300指数的波
慢快随机偏微分方程大偏差原理的弱
主观知识对选择延迟行为的影响研究
黎曼流形上Lipschitz函数的光滑化
整数的表示和多角数模k的完全剩余系
自然数的两类通用表示
在原点催化的分枝随机游动的小值概
路径动态规划处理欧式期权中机制转
中国寿险业经营效率分析——基于三
Π10类上道
椭球面上各向同性高斯随机场的正则
三类Sierpinski gasket上调和结构的
布尔迪厄的科学场理论研究
中国与“一带一路”沿线国家农产品
转基因食品的引进与管理研究——以
董事的会计师事务所经历与审计师选
证券公司风险导向内部审计研究——
A会计师事务所审计部门绩效考核设计
我国地方政府绩效审计研究——以南
不同支付方式对并购绩效影响研究—
境外战略投资者撤资对股份行绩效的
企业IPO财务造假识别与防治——以欣
我国商业银行股权结构与经营绩效关
我国上市银行违约风险测度——基于
ERP环境下A公司生产成本控制研究
YHT区政府综合财务报告编制问题研究
行政事业单位固定资产管理问题研究
《韩非子》内部控制思想研究
企业成长与融资选择——林洋能源发
瑞泽一期个人汽车抵押贷款资产证券
从业时间、教育背景与借贷成功率—
上市公司股权激励实施效果检验——
基于沪港通A+H股的高频统计套利实证
订单簿特征指标与市场波动率——基
证券公司的股票投资评级具有参考价
开放式基金投资风格和风险收益关系
慈善捐赠与股价崩盘风险——基于媒
基于随机森林模型挖掘股权激励事件
董事会异质性对上市公司绩效的影响
基金经理性别对基金业绩的影响研究
商业信用环境、分析师行为与企业股
CFO会计师事务所经历与公司会计稳健
游戏中用户借贷消费行为的影响因素
中国股票市场与房地产市场的动态相
我国公司债市场的有效性研究
上市公司的反收购方法——基于万科
 
金融区间数据论文 区间模型论文 平滑转移论文 GARCH模型论文 波动率预测论文 沪深300指数论文
版权申明:目录由用户huangkui**提供,www.51papers.com仅收录目录,作者需要删除这篇论文目录请点击这里
| 设为首页||加入收藏||站内搜索引擎||站点地图||在线购卡|
版权所有 教育论文网 Copyright(C) All Rights Reserved