我国上市银行违约风险测度——基于SCCA方法

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我国上市银行违约风险测度——基于SCCA方法

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我国上市银行违约风险测度——基于SCCA方法

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第一章绪论	第10-13页
1.1 研究背景及研究意义	第10-11页
1.2 研究框架	第11-12页
1.3 文章创新点与不足	第12-13页
第二章文献综述	第13-22页
2.1 系统性风险及银行系统性风险	第13-14页
2.2 银行系统性风险影响因素	第14-16页
2.3 银行间风险传导过程	第16页
2.4 度量违约风险的方法	第16-20页
2.4.1 关注单个金融机构的违约测度方法	第17-18页
2.4.2 关注机构之间系统性影响的测度方法	第18-20页
2.4.3 系统性或有权益分析方法	第20页
2.5 本章小结	第20-22页
第三章系统性或有权益分析模型介绍	第22-29页
3.1 或有权益分析理论模型	第22-25页
3.1.1 模型原理简介及违约距离、违约概率	第22-25页
3.1.2 单个机构风险测度指标构建	第25页
3.2 SCCA模型原理介绍	第25-28页
3.2.1 每日损失、潜在损失(隐含资产价值)边缘分布函数	第25-27页
3.2.2 确定连接函数及尾部相依结构	第27页
3.2.3 联合分布风险测度指标构建	第27-28页
3.3 本章小结	第28-29页
第四章基于SCCA模型的实证研究	第29-39页
4.1 数据处理	第29-31页
4.1.1 研究对象选择	第29-30页
4.1.2 研究数据选择及处理	第30-31页
4.2 单个机构的风险指标计算	第31-34页
4.2.1 或有权益分析方法计算步骤	第31-32页
4.2.2 计算结果	第32-34页
4.3 建立多元极值分布计算联合违约概率、违约损失	第34-38页
4.3.1 潜在损失、每日损失描述型统计	第34-35页
4.3.2 建立多元极值分布并确定copula函数参数	第35-38页
4.4 本章小结	第38-39页
第五章结果分析	第39-49页
5.1 单个机构风险测度分析	第39-44页
5.1.1 国有行违约风险指标描述	第39-41页
5.1.2 股份制银行违约风险指标描述	第41-42页
5.1.3 城市商业银行违约风险指标描述	第42-43页
5.1.4 单个机构风险指标分析	第43-44页
5.2 银行群体及体系风险测度分析	第44-49页
5.2.1 不同银行群体风险指标描述	第44-45页
5.2.2 标的银行整体风险指标描述	第45-47页
5.2.3 银行群体及银行体系风险指标分析	第47-49页
第六章结论	第49-52页
6.1 风险测度结果阐述及政策建议	第49-50页
6.1.1 我国银行业风险状况及成因分析	第49-50页
6.1.2 政策建议	第50页
6.2 未来优化与展望	第50-52页
致谢	第52-53页
参考文献	第53-57页
附录: 单银行风险指标图表附录	第57-59页

本篇论文共59页，点击这进入下载页面。

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