基于沪港通A+H股的高频统计套利实证研究

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基于沪港通A+H股的高频统计套利实证研究

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基于沪港通A+H股的高频统计套利实证研究

论文目录
摘要	第1-7页
Abstract	第7-11页
第一章绪论	第11-21页
1.1 研究背景与研究意义	第11-12页
1.2 国内外研究现状	第12-17页
1.3 研究方法与内容框架	第17-19页
1.4 本文创新点	第19-21页
第二章理论分析与模型	第21-35页
2.1 “沪港通”简介	第21-23页
2.2 统计套利理论	第23-26页
2.2.1 统计套利定义及原理	第23-24页
2.2.2 统计套利与无风险套利	第24-25页
2.2.3 统计套利策略	第25-26页
2.3 高频交易	第26-29页
2.3.1 高频交易的定义	第27-28页
2.3.2 高频交易策略	第28-29页
2.4 协整理论	第29-32页
2.4.1 单整性检验	第30-31页
2.4.2 协整检验	第31页
2.4.3 误差修正模型	第31-32页
2.5 GARCH模型	第32-33页
2.6 本章小结	第33-35页
第三章动态高频统计套利策略	第35-40页
3.1 交易对象	第35页
3.2 套利信号设置	第35-36页
3.3 交易机制	第36-37页
3.4 交易绩效评价指标	第37-38页
3.5 本章小结	第38-40页
第四章实证分析	第40-58页
4.1 数据选择和说明	第40-44页
4.2 协整关系检验	第44-49页
4.2.1 单整性检验	第44-45页
4.2.2 协整检验	第45-46页
4.2.3 误差修正模型估计	第46-47页
4.2.4 价差序列分析	第47-49页
4.3 动态高频统计套利回测	第49-56页
4.3.1 确定窗口时变标准差	第50-51页
4.3.2 统计套利过程	第51-52页
4.3.3 套利结果分析	第52-55页
4.3.4 滚动窗口长度影响分析	第55-56页
4.4 本章小结	第56-58页
第五章结论	第58-62页
5.1 研究结论及建议	第58-61页
5.1.1 研究结论	第58-59页
5.1.2 建议	第59-61页
5.2 改进与展望	第61-62页
参考文献	第62-66页
致谢	第66-67页

本篇论文共67页，点击这进入下载页面。

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