开放式基金投资风格和风险收益关系研究

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开放式基金投资风格和风险收益关系研究

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开放式基金投资风格和风险收益关系研究

论文目录
摘要	第1-8页
Abstract	第8-12页
第一章导论	第12-16页
1.1 研究背景和意义	第12-14页
1.2 研究框架	第14-15页
1.3 研究特色	第15-16页
第二章理论研究与文献综述	第16-26页
2.1 基金投资风格概念界定和分类	第16-18页
2.1.1 基金定义和分类	第16-17页
2.1.2 基金投资风格以及漂移概念的界定	第17-18页
2.2 基金投资风格形成理论依据	第18-22页
2.2.1 现代资产组合理论	第18-20页
2.2.2 信息经济学理论	第20-21页
2.2.3 行为金融视角下的投资风格漂移原因	第21-22页
2.3 文献综述	第22-26页
第三章开放式基金投资实际风格识别实证分析	第26-42页
3.1. 投资风格分析的主要方法	第26-31页
3.1.1 基于投资组合特征的风格分析(PSA)	第26-27页
3.1.2 基于投资组合收益的风格分析(RSA)	第27-29页
3.1.3 分析方法特征和比较	第29-31页
3.2 基于基金收益的投资风格实证分析	第31-42页
3.2.1 样本基金及研究区间的选取	第31-33页
3.2.2 模型和风格指数的选取	第33-36页
3.2.3 实证分析结果及分析	第36-42页
第四章投资风格和基金收益关系研究	第42-56页
4.1 基金业绩衡量指标	第42-44页
4.1.1 三大基金业绩衡量经典指标	第42-43页
4.1.2 指标比较	第43-44页
4.2 投资风格和基金收益关系静态分析	第44-50页
4.2.1 整个研究区间内投资风格和基金业绩静态关系	第44-46页
4.2.2 不同阶段基金投资风格和基金业绩静态关系	第46-49页
4.2.3 基金风格漂移情况和基金业绩静态关系	第49-50页
4.3 基金的风格漂移和业绩的动态关系研究——基于VAR模型	第50-56页
4.3.1 数据选取和指标构建	第51-54页
4.3.2 实证结果	第54-56页
第五章研究结论	第56-57页
附录	第57-67页
附录一: 样本基金概况表	第57-59页
附录二: 基金概况关于投资理念简表	第59-61页
附录三: 全研究区间上的风格识别结果	第61-63页
附录四: 不同阶段风格识别结果	第63-65页
附录五: 三个阶段上风格漂移情况	第65-67页
参考文献	第67-71页
致谢	第71-72页

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