基于VaR方法我国股指期货风险控制研究

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基于VaR方法我国股指期货风险控制研究

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基于VaR方法我国股指期货风险控制研究

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-15页
· 选题的背景	第8-9页
· 研究意义	第9-10页
· 国内外研究现状	第10-13页
· 国外研究现状	第10-11页
· 国内研究现状	第11-13页
· 本文的研究思路和框架	第13页
· 本文的创新点和不足	第13-15页
2 股指期货的基本理论和风险概述	第15-26页
· 股指期货的基本理论	第15-19页
· 股指期货的特点	第15-16页
· 股指期货主要功能	第16-17页
· 股指期货的发展历程	第17-19页
· 股指期货风险概述	第19-26页
· 股指期货风险类刑和特征	第19-22页
· 股指期货风险成因	第22-23页
· 股指期货历史上重大风险事件	第23-24页
· 我国股指期货存在的风险问题	第24-26页
3 股指期货风险评估方法	第26-35页
· 股指期货风险定性评估方法	第26-27页
· 股指期货风险定量评估方法	第27-35页
· 灵敏性分析方法	第27页
· 波动性分析方法	第27-28页
· VaR方法	第28-32页
· 压力测试	第32-35页
4 基于VaR方法的我国股指期货风险实证分析	第35-45页
· 基于GARCH模型我国股指期货波动性分析	第36-39页
· 我国沪深300股指期货日收益率VaR值计算	第39-42页
· 历史模拟法	第39页
· 蒙特卡罗模拟法	第39-40页
· 方差-协方差法	第40-42页
· 压力测试	第42-43页
· 实证结果分析	第43-45页
· VaR方法分析结果和压力测试效果	第43-44页
· 我国股指期货市场运用VaR方法时存在的问题	第44-45页
5 我国股指期货风险控制的对策	第45-49页
· 我国政府监管机构需要建立风险控制制度	第46-47页
· 期货公司需要建立内部风险控制体系	第47-48页
· 投资者需要注意的风险控制	第48-49页
6 结论	第49-50页
参考文献	第50-53页
致谢	第53-54页
个人简历	第54页

本篇论文共54页，点击这进入下载页面。

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