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方差约束下基于马尔科夫模型带负债的最优资产选择

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方差约束下基于马尔科夫模型带负债的最优资产选择
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第1章 绪论第9-15页
  · 研究背景第9-12页
    · 投资组合理论和有效边界第9-10页
    · 均值-方差模型第10-11页
    · 负债资产问题第11页
    · 马尔科夫状态转移模型的应用第11-12页
  · 研究现状及本文研究方向第12-13页
  · 本文结构第13-15页
第2章 预备知识第15-21页
  · Ito公式第15-16页
  · 推广的Ito公式第16-17页
  · 问题简介第17-18页
  · 模型建立第18-21页
第3章 最优投资策略第21-31页
  · 一般的LQ问题第21-22页
  · 一般的LQ问题的解第22-27页
  · 辅助问题的解第27-31页
第4章 有效边界第31-39页
  · E(S(T))的得出第31-33页
  · E~2(S(T))的表达式第33-35页
  · 有效边界第35-36页
  · 特殊模型第36-39页
    · 单模态模型第36-38页
    · 无负债模型第38-39页
第5章 结论及展望第39-40页
  · 本文结论第39页
  · 研究展望第39-40页
参考文献第40-45页
攻读硕士期间发表的论文第45-46页
致谢第46 页

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