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期权定价的蒙特卡罗模拟方差缩减技术研究及应用

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期权定价的蒙特卡罗模拟方差缩减技术研究及应用
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-12页
1. 研究背景和意义第12-15页
  · 国内外研究现状第12-13页
  · 蒙特卡罗模拟方法的研究方向第13-14页
  · 蒙特卡罗模拟方法在企业中的应用第14-15页
2. 证券价格所遵循的随机过程第15-22页
  · 布朗运动(维纳过程)第15-16页
  · 马尔科夫过程第16-18页
  · ITO过程和ITO引理第18-20页
  · 有效市场理论第20-22页
3. 期权估价第22-32页
  · 期权的基本概念第22-26页
  · 风险中性理论概述第26-27页
  · BLACK-SCHOLES模型第27-32页
4. 蒙特卡罗模拟实现以及方差缩减技术研究第32-58页
  · 蒙特卡罗模拟技术方法第32-34页
  · 控制变量技术及其在期权定价中的应用第34-40页
  · 对偶变量技术及其在期权定价中的应用第40-42页
  · 分层抽样技术及其在期权定价中的应用第42-47页
  · 重要性抽样技术及应用第47-51页
  · 重要性与分层抽样相结合抽样方法第51-58页
5. 蒙特卡罗方差缩减技术在实物期权的应用第58-67页
  · 实物期权的概念第58-60页
  · 期权在高新技术企业实物期权定价的应用第60-63页
  · 蒙特卡罗模拟在高新技术企业投资决策中的应用第63-67页
6. 结论与展望第67-68页
参考文献第68-70页
致谢第70 页

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