信用利差期权及其Monte Carlo模拟定价—硕士毕业论文下载

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信用利差期权及其Monte Carlo模拟定价

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信用利差期权及其Monte Carlo模拟定价

论文目录
中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章绪论	第7-12页
· 研究意义和必要性	第7-8页
· 国内外研究现状与选题依据	第8-10页
· 信用利差期权已有结果与论文结构	第10-12页
第二章亚式信用利差期权及其定价	第12-29页
· 市场模型及基本假设	第12-13页
· 几何平均情形	第13-16页
· 算术平均情形的Monte Carlo模拟	第16-19页
· 数值结果与讨论	第19-24页
· 避险参数	第24-29页
第三章重置型信用利差期权及其定价	第29-36页
· 单时点信用利差重置期权定价	第30-33页
· 单时点信用利差亚式重置期权定价	第33-34页
· 数值结果与讨论	第34-36页
第四章信用利差美式期权及其定价	第36-51页
· 复合期权的近似法	第36-43页
· Monte Carlo模拟	第43-47页
· GJ方法	第44-45页
· LSM和PFM方法	第45-47页
· 数值结果与讨论	第47-51页
第五章结束语	第51-52页
参考文献	第52-56页
附录	第56-66页
附录一攻读硕士学位期间发表的论文	第56-57页
附录二引理及其证明	第57-59页
附录三算法源程序(部分)	第59-65页
附录四致谢	第65-66页

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