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ρ-混合样本VaR核型估计的均方误差和窗宽选择

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ρ-混合样本VaR核型估计的均方误差和窗宽选择
论文目录
 
摘要第1-4 页
ABSTRACT第4-8 页
第一章 绪论第8-10 页
  §· 研究背景和意义第8 页
  §· VaR的研究现状第8-9 页
  §· VaR非参数估计的研究综述第9 页
  §· 本文结构内容第9-10 页
第二章 VaR的基本理论第10-13 页
  §· VaR的定义第10 页
  §· VaR的计算方法第10-13 页
    §· 方差-协方差方法(Variance-covariance methods)第10-11 页
    §· 历史模拟法(Historical simulation method)第11 页
    §· 蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation)第11 页
    §· VaR计算方法比较分析第11-13 页
第三章 ρ-混合序列VaR核型估计模型第13-25 页
  §· ρ-混合序列和VaR核型估计模型的定义第13 页
  §· ρ-混合序列VaR核型估计的均方误差和最优窗宽第13-15 页
  §· 预备引理第15-16 页
  §· 定理证明第16-25 页
    §· 定理·的证明第16-21 页
    §· 定理·的证明第21-22 页
    §· 定理·的证明第22-25 页
第四章 数值模拟第25-34 页
  §· 分数布朗运动序列第25-27 页
  §· 独立同分布的标准正态序列第27-28 页
  §· 独立同分布的t-分布序列第28-34 页
第五章 实证分析第34-37 页
  §· 数据收集与基本统计分析第34-35 页
  §· 实证结果分析第35-37 页
结论与展望第37-38 页
参考文献第38-41 页
附录第41-45 页
致谢第45-47页

本篇论文共47页,点击这进入下载页面
 
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