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VaR与CVaR风险控制下Log-最优资产组合模型的研究

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VaR与CVaR风险控制下Log-最优资产组合模型的研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
第1章 绪论第6-13页
  · 金融风险及研究现状第6-8页
  · log-最优资产组合及其研究现状第8-10页
  · 金融市场假设第10-11页
  · 本文的主要工作及内容安排第11-13页
第2章 通货膨胀率影响下最优资产组合模型第13-24页
  · 均值-方差模型及其推广第13-17页
  · 考虑通货膨胀率影响下的最优资产组合模型第17-19页
  · 数值模拟第19-24页
第3章 VaR风险下log-最优资产组合模型第24-42页
  · VaR模型及其性质第24-26页
  · 最大风险与最小风险模型第26-33页
  · VaR风险控制下log-最优资产组合模型第33-37页
  · 单周期VaR风险控制模型求解的遗传算法设计第37-39页
  · VaR风险控制下log-最优资产组合模型的数值模拟第39-42页
第4章 CVaR风险下log-最优资产组合模型第42-52页
  · CVaR模型及其性质第42-45页
  · CVaR风险控制下log-最优资产组合模型第45-47页
  · 三种不同风险控制函数下优化模型的比较分析第47-48页
  · CVaR风险控制下log-最优资产组合模型的遗传算法设计第48-50页
  · CVaR风险控制下log-最优资产组合模型的数值模拟第50-52页
第5章 多周期VaR风险和CVaR风险下log-最优资产组合模型第52-67页
  · 多周期VaR风险控制下log-最优资产组合模型第52-57页
  · 多周期CVaR风险控制下log-最优资产组合模型第57-59页
  · 多周期VaR、CVaR风险控制下log-最优模型的遗传算法设计第59-61页
  · 多周期CVaR风险控制下log-最优资产组合模型的数值模拟第61-67页
第6章 结论与展望第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-74 页

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