不动产价与回报的VAR-卡尔曼滤波预测研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-7
页 | ABSTRACT | 第7-9
页 | 1 绪论 | 第9-14
页 | · 选题背景 | 第9-10
页 | · 国内外研究进展 | 第10-12
页 | · 主要研究工作 | 第12
页 | · 论文框架结构 | 第12-14
页 | 2 VAR—卡尔曼滤波预测法的相关理论 | 第14-21
页 | · 向量自回归模型介绍 | 第14-16
页 | · 向量自回归模型的一般形式 | 第14-15
页 | · 向量自回归模型滞后阶数的确定 | 第15-16
页 | · 卡尔曼滤波的基本理论 | 第16-20
页 | · 卡尔曼滤波的工作原理 | 第16-19
页 | · 卡尔曼滤波的初始条件 | 第19-20
页 | · VAR—卡尔曼滤波法应用与不动产价与回报预测的合理性 | 第20-21
页 | 3 不动产价与回报混合评估模型的简化模型的建模及预测方法 | 第21-28
页 | · 不动产价与回报混合评估模型的简化模型 | 第21-24
页 | · 非线性双重随机过程模型 | 第21-23
页 | · 不动产价与回报混合评估模型的简化模型Z(n, 0) | 第23-24
页 | · 简化模型Z(n, 0) 的VAR 表示及其状态空间 | 第24-26
页 | · 简化模型Z(n, 0) 的一步预测算法 | 第26-28
页 | 4 沪深两市房地产板块不动产价与回报的实证研究 | 第28-37
页 | · 样本数据的选取 | 第28-29
页 | · 数据的平稳性检验 | 第29-31
页 | · VAR—卡尔曼滤波评估预测 | 第31-34
页 | · 评估预测的结论与分析 | 第34-37
页 | 5 结论与展望 | 第37-39
页 | · 主要研究结论 | 第37
页 | · 需进一步研究的问题 | 第37-39
页 | 参考文献 | 第39-41
页 | 致谢 | 第41-42
页 | 攻读硕士学位期间的研究工作 | 第42-43
页 | 附录 | 第43-50
页 |
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