深市股价波动性分析--基于参数和非参数方法

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深市股价波动性分析--基于参数和非参数方法

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深市股价波动性分析--基于参数和非参数方法

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章绪论	第9-14页
· 研究背景及意义	第9-10页
· 文献综述	第10-12页
· 基于参数方法的研究现状	第10-12页
· 基于非参数方法的研究现状	第12页
· 文章框架和内容	第12-13页
· 本文的创新之处	第13-14页
第2章股价波动的基本理论与研究方法	第14-32页
· 股价波动的特征及影响因素	第15-18页
· 股价的波动特征	第15-16页
· 股价波动的特点及影响因素	第16-18页
· 参数方法	第18-28页
· 模型介绍	第18-21页
· 非对称的信息冲击曲线	第21-22页
· 相关检验方法	第22-26页
· 尾项分布的种类	第26-28页
· 非参数方法	第28-32页
· 非参数估计的两种方式	第28-30页
· 核函数与光滑参数	第30-32页
第3章基于参数方法的深市股价波动性分析	第32-46页
· 深市股价收益率的基本统计特征	第32-36页
· 平稳性	第32-33页
· 尖峰厚尾性	第33-34页
· 自相关性	第34-35页
· ARCH LM 检验	第35-36页
· 基于ARMA-PARCH-M 模型的深市股价波动性分析	第36-39页
· 尾项分布及方差方程阶数选择	第36-37页
· 误差方程阶数的选择	第37页
· 预期风险形式的选择	第37-38页
· 模型估计结果	第38-39页
· 模型对比分析	第39-44页
· 样本期内GARCH 类模型的参数估计结果	第39-42页
· 样本期内、外GARCH 类模型的对比评价分析	第42-44页
· 非对称的信息冲击曲线	第44-46页
第4章基于非参数方法的深市股价收益率与波动性分析	第46-53页
· 深市股价收益率的非参数核密度估计	第46-49页
· 正态核密度估计	第47页
· Epanechnikov 核密度估计	第47-48页
· 两种核密度估计结果比较	第48-49页
· 基于N-W 核回归估计法的深市股价波动率分析	第49-53页
第5章结束语	第53-59页
· 结论	第53-54页
· 政策建议	第54-59页
· 完善股票市场监管的政策建议	第54-57页
· 对股票市场投资者的建议	第57-59页
参考文献	第59-61页
附录	第61-64页
攻读硕士学位期间发表的研究成果	第64-65页
致谢	第65 页

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