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人民币汇率预测模型与实证研究

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人民币汇率预测模型与实证研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-13页
  §· 研究背景与意义第9-11页
    §· 研究的背景第9-10页
    §· 研究的意义第10-11页
  §· 研究方法第11-12页
  §· 研究内容与主要工作第12-13页
第二章 理论与文献回顾第13-15页
第三章 时间序列分析的基本模型第15-21页
  §· 平稳时间序列的概念及其检验第15-17页
    §· 平稳时间序列的概念第15页
    §· 非平稳序列的单位根检验第15-17页
  §· ARMA模型和ARIMA模型第17-18页
  §· ARCH模型和GARCH模型第18-19页
  §· TRA门限自回归第19-21页
第四章 人民币汇率预测的模型第21-29页
  §· 数据选取与平稳性检验第21-23页
  §· 运用ARIMA模型对人民币汇率进行预测第23-25页
  §· 运用GARCH模型对人民币汇率进行预测第25-26页
  §· 运用TAR模型对人民币汇率进行预测第26-29页
第五章 结论第29-31页
参考文献第31-33页
附录第33-42页
  附录A:ARIMA模型SAS程序代码第33-36页
  附录B:ARIMA-GARCH(1,1)模型SAS程序代码第36-37页
  附录C:TAR模型SAS程序代码第37-39页
  附录D:美元兑换人民币日汇率第39-42页
攻读硕士期间完成的论文第42-43页
致谢第43-44页

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