论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 预备知识 | 第9-13页 |
1.1.1 大偏差原理 | 第9-10页 |
1.1.2 Euler-Maruyama离散格式 | 第10-11页 |
1.1.3 Mod-φ方法 | 第11页 |
1.1.4 期权和隐含波动率以及风险中性测度 | 第11-13页 |
1.2 研究背景及研究意义 | 第13-19页 |
1.2.1 一类Hull-White随机波动率模型 | 第14-16页 |
1.2.2 Heston随机波动率模型 | 第16-19页 |
1.3 本文的研究动机 | 第19-20页 |
1.4 文章结构 | 第20-21页 |
第二章 主要结果和应用 | 第21-26页 |
2.1 一类Hull-White模型的Euler-Maruyama离散格式的中偏差原理 | 第21-22页 |
2.2 Heston模型中的精细大偏差与中偏差 | 第22-24页 |
2.3 应用于期权定价 | 第24-26页 |
第三章 一类Hull-White模型的Euler-Maruyama离散格式 | 第26-41页 |
3.1 Euler-Log-Euler离散格式下的中偏差原理 | 第26-33页 |
3.2 Log-Euler-Log-Euler离散格式下的中偏差原理 | 第33-36页 |
3.3 Log-Euler-Euler离散格式下的中偏差原理 | 第36-38页 |
3.4 Euler-Euler离散格式下的中偏差原理 | 第38-41页 |
第四章 Heston模型中的渐近性质及应用 | 第41-55页 |
4.1 小时间精细大偏差与中偏差 | 第41-44页 |
4.2 大时间精细大偏差与中偏差 | 第44-46页 |
4.3 应用于期权定价 | 第46-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
在学习期间的研究成果及发表的学术论文 | 第60页 |