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随机波动率模型中的渐近性质研究及应用

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随机波动率模型中的渐近性质研究及应用
论文目录
 
摘要第1-5页
abstract第5页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 预备知识第9-13页
        1.1.1 大偏差原理第9-10页
        1.1.2 Euler-Maruyama离散格式第10-11页
        1.1.3 Mod-φ方法第11页
        1.1.4 期权和隐含波动率以及风险中性测度第11-13页
    1.2 研究背景及研究意义第13-19页
        1.2.1 一类Hull-White随机波动率模型第14-16页
        1.2.2 Heston随机波动率模型第16-19页
    1.3 本文的研究动机第19-20页
    1.4 文章结构第20-21页
第二章 主要结果和应用第21-26页
    2.1 一类Hull-White模型的Euler-Maruyama离散格式的中偏差原理第21-22页
    2.2 Heston模型中的精细大偏差与中偏差第22-24页
    2.3 应用于期权定价第24-26页
第三章 一类Hull-White模型的Euler-Maruyama离散格式第26-41页
    3.1 Euler-Log-Euler离散格式下的中偏差原理第26-33页
    3.2 Log-Euler-Log-Euler离散格式下的中偏差原理第33-36页
    3.3 Log-Euler-Euler离散格式下的中偏差原理第36-38页
    3.4 Euler-Euler离散格式下的中偏差原理第38-41页
第四章 Heston模型中的渐近性质及应用第41-55页
    4.1 小时间精细大偏差与中偏差第41-44页
    4.2 大时间精细大偏差与中偏差第44-46页
    4.3 应用于期权定价第46-55页
第五章 总结与展望第55-56页
参考文献第56-59页
致谢第59-60页
在学习期间的研究成果及发表的学术论文第60页

本篇论文共60页,点击这进入下载页面
 
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