ARIMA模型和AR-GARCH模型的应用研究——以国际期货黄金市场为例

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ARIMA模型和AR-GARCH模型的应用研究——以国际期货黄金市场为例

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ARIMA模型和AR-GARCH模型的应用研究——以国际期货黄金市场为例

论文目录
摘要	第1-6页
Abstrast	第6-9页
1 绪论	第9-13页
1.1 研究背景和意义	第9-12页
1.2 文章框架结构	第12-13页
2 时间序列分析模型的相关理论	第13-24页
2.1 ARIMA(p，d，q)模型	第13-16页
2.1.1 自回归模型	第14-15页
2.1.2 滑动平均模型	第15页
2.1.3 自回归一滑动平均模型	第15-16页
2.2 ARIMA模型的优缺点	第16页
2.3 ARIMA模型的建模过程	第16-19页
2.4 AR-GARCH模型	第19-22页
2.5 AR-GARCH模型的优缺点	第22页
2.6 AR-GARCH模型的构建	第22-24页
3 实证分析	第24-46页
3.1 数据概况	第24页
3.2 数据来源与预处理	第24-25页
3.3 对美黄金连续的实证分析	第25-34页
3.3.1 平稳性检验	第25-27页
3.3.2 数据的描述性统计分析	第27页
3.3.3 正态性检验	第27-28页
3.3.4 白噪声检验	第28页
3.3.5 建立ARIMA模型	第28-31页
3.3.6 残差序列自相关和异方差性检验	第31-33页
3.3.7 建立AR-GARCH模型	第33-34页
3.4 对美黄金1204的实证分析	第34-44页
3.4.1 平稳性检验	第34-36页
3.4.2 数据的描述性统计分析	第36-37页
3.4.3 正态性检验:	第37页
3.4.4 白噪声检验	第37-38页
3.4.5 建立ARIMA模型	第38-40页
3.4.6 残差序列自相关和异方差性检验	第40-42页
3.4.7 建立AR-GARCH模型	第42-44页
3.5 两种模型的预测效果对比分析	第44-46页
4、结论与不足	第46-47页
参考文献	第47-48页
致谢	第48-49页
附录	第49-72页

本篇论文共72页，点击这进入下载页面。

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