Copula分布估计算法及其在金融风险分析上的应用研究

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Copula分布估计算法及其在金融风险分析上的应用研究

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Copula分布估计算法及其在金融风险分析上的应用研究

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 绪论	第9-15页
· 研究背景和意义	第9页
· 国内外研究现状	第9-13页
· 国内研究	第9-11页
· 国外研究	第11-12页
· 研究述评	第12-13页
· 本文的研究内容、方法及结构安排	第13-14页
· 本文研究内容	第13页
· 研究方法	第13-14页
· 创新点	第14-15页
2 投资组合风险度量理论	第15-27页
· 基本概念	第15-19页
· 收益	第15-16页
· 风险	第16-17页
· 一致性风险度量	第17-18页
· 随机占优	第18-19页
· 风险价值VaR	第19-25页
· VaR的定义	第19-20页
· VaR性质	第20页
· VaR计算	第20-22页
· 常见计算方法	第20-21页
· 计算的关键因素	第21-22页
· VaR的优缺点	第22-23页
· 均值-VaR模型	第23-25页
· 风险调整资本收益计算的基本原理	第25-27页
· 基本原理和定义	第25页
· 计算公式描述	第25-27页
3 Copula分布估计算法	第27-37页
· Copula理论介绍	第27-30页
· Copula函数的定义	第27页
· Sklar定理	第27-29页
· Copula函数的分类	第29-30页
· 分布估计算法理论介绍	第30-31页
· Copula分布估计算法概述	第31-37页
· 算法思想	第32-33页
· Copula分布估计算法的描述	第33-34页
· 算法的改进	第34-37页
4 基于Copula分布估计算法的投资组合风险价值度量的实证研究	第37-45页
· 研究样本描述	第37-38页
· 选择样本数据	第37-38页
· 数据的统计描述	第38页
· Copula-VaR模型计算	第38-42页
· 确定边缘分布	第39-40页
· Copula函数的选取	第40-41页
· Copula函数的参数估计	第41-42页
· Copula-VaR计算	第42页
· Copula分布估计算法优化求解	第42-43页
· 结论分析及模型评价	第43-45页
· 样本资产的相关指标计算	第43页
· 算法改进前后的计算结果及结论分析	第43-45页
5 总结与展望	第45-47页
· 论文总结	第45页
· 展望	第45-47页
参考文献	第47-50页
附录	第50-52页
致谢	第52页

本篇论文共52页，点击这进入下载页面。

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