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偏态分布下证券组合的尾部风险研究
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偏态分布下证券组合的尾部风险研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第1章 引言第8-13页
　　· 研究背景及意义第8-9页
　　· 国内外研究现状第9-11页
　　· 本文的研究内容及创新点第11-13页
第2章 一元偏正态分布下的尾部风险第13-21页
　　· 模型定义第13-14页
　　· 偏正态分布的定义第14-16页
　　· 一元偏正态分布下的尾部条件期望第16-17页
　　· 一元偏正态分布下尾部条件方差第17-19页
　　· 相关参数的数值解第19-21页
第3章 多元偏椭球分布下的尾部条件方差第21-32页
　　· 偏椭球分布下条件方差第21-23页
　　· 多元偏正态分布下尾部条件方差第23-25页
　　· 多元偏t分布第25-30页
　　· 相关参数的实证数值结果第30-32页
第4章 投资组合尾部条件风险分解第32-36页
　　· 尾部条件期望的分解第32-34页
　　· 尾部条件方差的分解第34-36页
第5章 参数的灵敏度分析第36-41页
第6章 总结与展望第41-43页
　　· 全文总结第41页
　　· 研究展望第41-43页
参考文献第43-46页
致谢第46-47页

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