基于广义双指数跳扩散模型的房地产信托产品收益率波动特征与实证分析 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-6页 | Abstract | 第6-9页 | 1 绪论 | 第9-15页 | · 研究背景和意义 | 第9-10页 | · 国内外研究现状 | 第10-13页 | · 关于跳扩散模型的文献综述 | 第10-11页 | · 关于信托的文献综述 | 第11-13页 | · 本文的内容框架 | 第13-14页 | · 本文的创新点 | 第14-15页 | 2 预备知识 | 第15-20页 | · 信托的基本知识 | 第15页 | · 相关数学定义与定理 | 第15-17页 | · 利率模型 | 第17页 | · 双指数跳扩散模型 | 第17-20页 | · 双指数跳扩散模型的演化 | 第17-18页 | · 广义双指数分布——GDED | 第18页 | · 双指数跳扩散模型的常用参数估计方法 | 第18-20页 | 3 基于CIR的广义双指数跳扩散模型的构建 | 第20-25页 | · 信托预期收益率序列特征分析 | 第20-23页 | · 定性分析 | 第20-21页 | · 统计分析 | 第21页 | · 半定量分析 | 第21-23页 | · 分析结果 | 第23页 | · 基于CIR的广义双指数跳扩散(CIR-GDED)模型的构建 | 第23-25页 | 4 CIR-GDED模型的参数估计 | 第25-35页 | · 参数估计工具的选取 | 第25页 | · CIR-GDED模型的过程模拟 | 第25-28页 | · 广义双指数分布的随机数产生方法 | 第26-27页 | · 复合泊松分布的构造 | 第27-28页 | · 参数估计方法的选取 | 第28-31页 | · 极大似然估计的定义 | 第28页 | · 概率密度函数的选取 | 第28-30页 | · 概率密度函数的计算 | 第30-31页 | · 参数的约束条件与算法的收敛性诊断 | 第31页 | · 参数的约束条件 | 第31页 | · 算法的收敛性诊断 | 第31页 | · 参数的经济意义与敏感性分析 | 第31-35页 | · 各参数在模型中的意义 | 第31-32页 | · 主要参数的敏感性分析 | 第32-35页 | 5 实证分析 | 第35-49页 | · 参数估计结果 | 第35-37页 | · 数值模拟结果 | 第37-39页 | · CIR-GDED与Vasicek-GDED模型的比较 | 第39-44页 | · 从收敛效果来看 | 第40-41页 | · 从模型适用性来看 | 第41页 | · 从拟合效果来看 | 第41-43页 | · 模型比较结果分析 | 第43-44页 | · 跳跃部分分析 | 第44-46页 | · 我国房地产信托风险的产生原因及建议 | 第46-48页 | · 本章小结 | 第48-49页 | 6 总结 | 第49-50页 | 致谢 | 第50-51页 | 参考文献 | 第51-55页 | 附录 | 第55-58页 |
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