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基于含跳-Vasicek模型的VaR风险度量及其敏感性分析

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基于含跳-Vasicek模型的VaR风险度量及其敏感性分析
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第8-12页
  · 选题背景与研究意义第8页
  · 研究现状第8-11页
    · 关于VaR的研究现状第8-9页
    · 关于随机利率的研究现状第9-11页
    · 随机理论背景下的风险度量第11页
  · 本文内容第11页
  · 本文创新点第11-12页
2 预备知识第12-20页
  · VaR的风险度量及其相关性质第12-15页
  · 布朗运动和泊松过程第15-17页
  · Vasicek模型及其相关性质第17-20页
3 基于跳—Vasicek模型的VaR风险度量第20-34页
  · 跳—Vasicek模型的构建第20-22页
  · 跳—Vasicek模型的基本性质第22-30页
  · 基于跳—Vasicek模型的VaR估值第30-34页
4 VaR值的敏感性分析第34-46页
  · 跳—扩散Vasicek随机利率模型之参数的敏感性分析第34-41页
  · VaR风险度量关于参数的敏感性分析第41-44页
  · 跳—扩散Vasicek模型与经典Vasicek模型的VaR值的对比第44-46页
5 结论第46-47页
致谢第47-48页
参考文献第48-51页
附录第51-55页

本篇论文共55页,点击这进入下载页面
 
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