可转换债券的蒙特卡罗定价方法研究

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可转换债券的蒙特卡罗定价方法研究

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可转换债券的蒙特卡罗定价方法研究

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
1 绪论	第7-13页
· 本文的研究背景、现状与意义	第7-12页
· 可转换债券的产生及发展	第7-8页
· 可转换债券在我国的发展情况	第8-11页
· 可转换债券的应用意义	第11-12页
· 本文的主要工作	第12-13页
2 可转换债券概述及文献综述	第13-21页
· 可转换债券概述	第13-19页
· 可转换债券的构成要素	第13-17页
· 可转换债券的基本特征	第17页
· 可转换债券的最优执行策略	第17-19页
· 文献综述	第19-21页
3 可转换债券定价的两个主要模型	第21-24页
· Brennan & Schwartz模型	第21-23页
· 可转换债券的拆分法定价	第23-24页
4 可转换债券的蒙特卡罗定价	第24-41页
· 蒙特卡罗方法概述	第24-25页
· 可转换债券的蒙特卡罗方法定价方法	第25-41页
· 算法设计	第25-28页
· 参数和数据选择	第28-30页
· 数据分析	第30-33页
· 使用GARCH模型改进模拟路径	第33-37页
· 对于其他公司的适用性	第37-41页
5 总结	第41-43页
致谢	第43-44页
参考文献	第44-48页
附录A ·宁波海运股价、SHIBOR历史数据和债券价格	第48-51页
附录B ·中历史波动率matlab计算程序	第51-52页
附录C ·蒙特卡罗模拟程序	第52-54页
附录D ·GARCH模型计算波动率并且模拟股价路径计算债券价值程序	第54-57页
附录E ·北京同仁堂股价、SHIBOR历史数据和转债价格	第57-59页

本篇论文共59页，点击这进入下载页面。

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