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我国商业银行利率风险管理研究
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我国商业银行利率风险管理研究
论文目录
摘要
第1-7页
Abstract
第7页
第一章 绪论
第10-14页
1.1 问题的提出与研究意义
第10-11页
1.1.1 问题的提出
第10-11页
1.1.2 研究意义
第11页
1.2 文献综述
第11-12页
1.3 研究内容与方法
第12-14页
第二章 商业银行利率风险管理
第14-28页
2.1 商业银行利率风险的分类
第14-19页
2.1.1 重新定价风险
第15-17页
2.1.2 收益率曲线风险
第17-18页
2.1.3 基准风险
第18页
2.1.4 期权性风险
第18-19页
2.2 商业银行利率风险的计量方法
第19-24页
2.2.1 敏感性缺口分析
第19-21页
2.2.2 持续期缺口分析
第21-23页
2.2.3 模拟法
第23-24页
2.3 商业银行利率风险的管理工具
第24-28页
2.3.1 远期利率协议
第24-25页
2.3.2 利率互换
第25-26页
2.3.3 利率期货
第26页
2.3.4 利率期权
第26-28页
第三章 VaR 方法在利率风险测量中的应用
第28-37页
3.1 VaR 方法的计算原理
第28-31页
3.1.1 VaR 的参数选择
第28-29页
3.1.2 一般分布下的VaR 计算原理
第29页
3.1.3 正态分布下的 VaR 计算原理
第29-31页
3.2 VaR 计算的主要方法
第31-35页
3.2.1 方差—协方差法
第31-33页
3.2.2 历史模拟法
第33-34页
3.2.3 蒙特·卡洛法
第34-35页
3.3 压力测试和事后检验
第35-37页
第四章 内部资金转移定价原理(FTP 原理)在商业银行利率风险管理的作用
第37-41页
4.1 内部资金转移定价原理(FTP 原理)
第37-39页
4.1.1 内部资金转移定价原理(FTP 原理)简介
第37-38页
4.1.2 内部资金转移定价原理的主要应用
第38-39页
4.2 如何看待内部资金转移定价原理在我国商业银行的适用性
第39-41页
4.2.1 当前我国银行业的组织架构及发展趋势
第39页
4.2.2 我国银行业开展内部资金转移定价原理的必要性
第39-41页
第五章 我国商业银行利率风险管理的政策建议
第41-44页
5.1 本文基本结论
第41页
5.2 我国商业银行利率风险管理发展展望
第41-44页
5.2.1 新金融形势下监管部门实施利率风险管理的途径
第41-42页
5.2.2 我国商业银行提高利率风险管理水平策略
第42-44页
参考文献
第44-47页
致谢
第47-48页
攻读硕士学位期间发表的论文
第48-49页
本篇论文共
49
页,
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。
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