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我国商业银行利率风险管理研究

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我国商业银行利率风险管理研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 问题的提出与研究意义第10-11页
        1.1.1 问题的提出第10-11页
        1.1.2 研究意义第11页
    1.2 文献综述第11-12页
    1.3 研究内容与方法第12-14页
第二章 商业银行利率风险管理第14-28页
    2.1 商业银行利率风险的分类第14-19页
        2.1.1 重新定价风险第15-17页
        2.1.2 收益率曲线风险第17-18页
        2.1.3 基准风险第18页
        2.1.4 期权性风险第18-19页
    2.2 商业银行利率风险的计量方法第19-24页
        2.2.1 敏感性缺口分析第19-21页
        2.2.2 持续期缺口分析第21-23页
        2.2.3 模拟法第23-24页
    2.3 商业银行利率风险的管理工具第24-28页
        2.3.1 远期利率协议第24-25页
        2.3.2 利率互换第25-26页
        2.3.3 利率期货第26页
        2.3.4 利率期权第26-28页
第三章 VaR 方法在利率风险测量中的应用第28-37页
    3.1 VaR 方法的计算原理第28-31页
        3.1.1 VaR 的参数选择第28-29页
        3.1.2 一般分布下的VaR 计算原理第29页
        3.1.3 正态分布下的 VaR 计算原理第29-31页
    3.2 VaR 计算的主要方法第31-35页
        3.2.1 方差—协方差法第31-33页
        3.2.2 历史模拟法第33-34页
        3.2.3 蒙特·卡洛法第34-35页
    3.3 压力测试和事后检验第35-37页
第四章 内部资金转移定价原理(FTP 原理)在商业银行利率风险管理的作用第37-41页
    4.1 内部资金转移定价原理(FTP 原理)第37-39页
        4.1.1 内部资金转移定价原理(FTP 原理)简介第37-38页
        4.1.2 内部资金转移定价原理的主要应用第38-39页
    4.2 如何看待内部资金转移定价原理在我国商业银行的适用性第39-41页
        4.2.1 当前我国银行业的组织架构及发展趋势第39页
        4.2.2 我国银行业开展内部资金转移定价原理的必要性第39-41页
第五章 我国商业银行利率风险管理的政策建议第41-44页
    5.1 本文基本结论第41页
    5.2 我国商业银行利率风险管理发展展望第41-44页
        5.2.1 新金融形势下监管部门实施利率风险管理的途径第41-42页
        5.2.2 我国商业银行提高利率风险管理水平策略第42-44页
参考文献第44-47页
致谢第47-48页
攻读硕士学位期间发表的论文第48-49页

本篇论文共49页,点击这进入下载页面
 
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