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商业银行利率风险管理研究

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商业银行利率风险管理研究
论文目录
 
摘要第1-9页
ABSTRACT第9页
第一章 引言第10-12页
    1.1 选题背景和研究意义第10页
    1.2 本文的研究框架及研究方法第10-11页
    1.3 创新与不足第11-12页
第二章 商业银行利率风险的分类及度量方法第12-28页
    2.1 商业银行利率风险的成因第12页
    2.2 国内外商业银行利率风险综述第12-15页
        2.2.1 国际商业银行利率风险研究第12-14页
        2.2.2 国内研究文献综述第14-15页
    2.3 利率风险的表现形式第15-18页
    2.4 商业银行利率风险的度量第18-28页
        2.4.1 利率敏感性缺口方法第18-20页
        2.4.2 久期分析方法第20-23页
        2.4.3 有效久期-凸度分析法第23-24页
        2.4.4 VaR方法第24-28页
第三章 商业银行利率风险的控制第28-37页
    3.1 国外商业银行利率风险管理的演进第28-29页
    3.2 商业银行利率风险的控制方法第29-31页
    3.3 金融衍生工具在利率风险控制中的运用第31-37页
第四章 我国商业银行面临的利率风险及实证分析第37-45页
    4.1 模型的建立及数据的选择第38-39页
        4.1.1 模型的建立第38-39页
        4.1.2 数据的选择第39页
    4.2 资金缺口管理分析法第39-43页
    4.3 久期分析法第43-45页
第五章 我国商业银行利率风险管理的现状及对策第45-49页
    5.1 我国商业银行利率风险管理现状第45-46页
    5.2 对我国商业银行利率风险管理的改革建议第46-49页
参考文献第49-51页
致谢第51-52页
学位论文评阅及答辩情况表第52页

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