均值-方差模型下证券投资选择的进一步研究

均值-方差模型下证券投资选择的进一步研究

论文目录
摘要(Abstract)	第1-5 页
引言	第5-7 页
第一章预备知识	第7-13 页
1．1 符号与概念	第7 页
1．2 n种风险资产投资组合的前沿边界及有效边界	第7-10 页
1．3 n种风险资产与无风险资产投资组合的前沿边界及有效边界	第10-13 页
第二章交易成本下共同基金投资组合的有效边界与最优策略	第13-21 页
2．1 交易成本函数的引入	第13 页
2．2 交易成本下共同基金投资组合的有效边界	第13-16 页
2．3 一般效用函数下的最优投资组合	第16-21 页
第三章奇异方差-协方差矩阵的n种风险资产有效边界的特征	第21-30 页
3．1 概念、模型及一些结果的介绍	第21-22 页
3．2 有效边界及组合边界	第22-26 页
3．3 两基金分离定理	第26-29 页
3．4 经济实践意义及投资策略	第29-30 页
参考文献	第30-31 页
致谢	第31-32页

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