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基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融风险度量中的应用
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基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融风险度量中的应用
论文目录
摘要
第1-5页
Abstract
第5-6页
第一章 绪论
第6-10页
第1节 选题的背景与意义
第6-7页
第2节 文献综述
第7-9页
· 国外研究现状
第7-8页
· 国内研究现状
第8-9页
第3节 研究内容及文章结构安排
第9-10页
第二章 风险管理的基本概念
第10-19页
第1节 金融风险定义及类型
第10-11页
第2节 风险度量方法概述
第11-12页
第3节 VAR及CVAR概述
第12-19页
· VAR方法
第12-16页
· CVAR方法
第16-19页
第三章 基于GARCH模型的及的算法设计
第19-26页
第1节 GARCH模型
第19-24页
· ARCH模型
第19-21页
· GARCH模型
第21-24页
第2节 基于GARCH模型的VAR计算
第24页
第3节 基于GARCH模型的CVAR计算
第24-26页
第四章 实证分析
第26-51页
第1节 基于GARCH族模型的实证分析
第26-37页
· 数据采集及统计特征分析
第26-32页
· GARCH族模型的建立
第32-37页
第2节 VAR的计算与检验
第37-43页
· VAR的计算
第37-39页
· VAR的检验
第39-43页
第3节 CVAR的计算与检验
第43-47页
· CVAR的检验
第45-47页
第4节 CVAR的次可加性的实证分析
第47-51页
第五章 结论
第51-52页
参考文献
第52-54页
致谢
第54-55页
本篇论文共
55
页,
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。
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