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异方差模型的统计分析
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异方差模型的统计分析
论文目录
摘要
第1-5 页
Abstract
第5-7 页
1 绪 论
第7-12 页
· 金融计量学研究的回顾
第7-9 页
· 金融计量学的研究展望
第9-11 页
· 随机波动模型 SV 与 ARCH 模型的比较
第11-12 页
2 ARCH 模型族
第12-22 页
· ARCH 模型的定义与性质
第12-14 页
· ARCH 过程的条件方差的预测
第14-16 页
· ARCH 模型的特点
第16-17 页
· ARCH 模型的发展
第17-22 页
3 GARCH 模型 (Generalized ARCH)
第22-35 页
· GARCH 模型的提出
第22-25 页
· GARCH 模型的自相关函数及其近似
第25-29 页
· GARCH 过程的聚合
第29-35 页
4 随机波动模型(SV)
第35-44 页
· 随机波动模型(SV)产生根源
第35-36 页
· 随机波动模型及其性质
第36-38 页
· SV 模型与 ARMA 模型的关系
第38-40 页
· 随机波动模型的持续性
第40-44 页
5 ARCH 模型与 SV 模型之间的关系研究
第44-52 页
· ARCH 模型与 SV 模型之间的联系
第44-46 页
· GARCH(1,1)模型同 SV-AR(1)模型的比较
第46-48 页
· SV 模型与 GARCH 模型对金融时间序列刻画能力的比较研究
第48-52 页
6 总结与展望
第52-53 页
致 谢
第53-54 页
参考文献
第54-58 页
附 录
第58 页
本篇论文共
58
页,
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。
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