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异方差模型的统计分析

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异方差模型的统计分析
论文目录
 
摘要第1-5 页
Abstract第5-7 页
1 绪 论第7-12 页
  · 金融计量学研究的回顾第7-9 页
  · 金融计量学的研究展望第9-11 页
  · 随机波动模型 SV 与 ARCH 模型的比较第11-12 页
2 ARCH 模型族第12-22 页
  · ARCH 模型的定义与性质第12-14 页
  · ARCH 过程的条件方差的预测第14-16 页
  · ARCH 模型的特点第16-17 页
  · ARCH 模型的发展第17-22 页
3 GARCH 模型 (Generalized ARCH)第22-35 页
  · GARCH 模型的提出第22-25 页
  · GARCH 模型的自相关函数及其近似第25-29 页
  · GARCH 过程的聚合第29-35 页
4 随机波动模型(SV)第35-44 页
  · 随机波动模型(SV)产生根源第35-36 页
  · 随机波动模型及其性质第36-38 页
  · SV 模型与 ARMA 模型的关系第38-40 页
  · 随机波动模型的持续性第40-44 页
5 ARCH 模型与 SV 模型之间的关系研究第44-52 页
  · ARCH 模型与 SV 模型之间的联系第44-46 页
  · GARCH(1,1)模型同 SV-AR(1)模型的比较第46-48 页
  · SV 模型与 GARCH 模型对金融时间序列刻画能力的比较研究第48-52 页
6 总结与展望第52-53 页
致 谢第53-54 页
参考文献第54-58 页
附 录第58 页

本篇论文共58页,点击这进入下载页面
 
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