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VaR和CVaR风险值的估计和计算

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VaR和CVaR风险值的估计和计算
论文目录
 
摘要第1-5 页
Abstract第5-8 页
1 绪论第8-13 页
  · 研究意义第8-9 页
  · 国内外研究现状综述第9-11 页
  · 本文的研究内容、方法和结构第11-13 页
    · 本文的研究内容第11-12 页
    · 本文的研究方法第12 页
    · 本文的结构第12-13 页
2 VaR 和 CVaR 方法概述第13-22 页
  · VaR 的发展和 CVaR 的产生第13-14 页
  · VaR 和 CVaR 方法的基本理论和公式第14-16 页
  · CVaR 和 VaR 性质对比第16-17 页
  · VaR 计算的一般方法第17-21 页
  · 小结第21-22 页
3 金融资产的 VaR 和 CVaR 风险的优良估计第22-31 页
  · 估计的基本概念第22-23 页
  · VaR 和 CVaR 的理论值第23 页
  · VaR 和 CVaR 的优良估计第23-29 页
  · 实证分析第29-30 页
  · 小结第30-31 页
4 金融资产的 CVaR 风险的区间估计与假设检验第31-38 页
  · 样本分布的构造及其分布第31-32 页
  · 条件风险价值CVaR 的区间估计第32-33 页
  · 条件风险价值CVaR 的假设检验第33-34 页
  · 应用举例第34-37 页
  · 小结第37-38 页
5 拉普拉斯分布下 CVaR 风险计算第38-43 页
  · 理论模型第38-40 页
  · 实证分析第40-42 页
  · 小结第42-43 页
6 结果与展望第43-46 页
  · 本文小结第43-44 页
  · 风险度量的进一步思考第44-46 页
致谢第46-47 页
参考文献第47-51 页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文目录第51 页

本篇论文共51页,点击这进入下载页面
 
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