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Fama五因子模型在中国A股市场的实证研究和策略回测

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Fama五因子模型在中国A股市场的实证研究和策略回测
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-15页
第一节 研究背景第12页
第二节 研究意义第12-13页
第三节 研究内容与框架图第13-15页
第二章 相关研究综述第15-23页
第一节 国外相关研究综述第15-20页
一、马科维茨资产组合模型第15页
二、资本资产定价模型第15-17页
三、套利定价模型第17-18页
四、Fama French三因子模型第18-19页
五、Carhart四因子模型第19-20页
第二节 国内相关研究综述第20-22页
第三节 本章小结第22-23页
第三章 Fama French五因子模型的实证研究第23-34页
第一节 Fama French五因子模型理论介绍第23-24页
第二节 实证研究的目标第24页
第三节 实证研究的数据选取第24-29页
一、样本数据选取及数据来源第24-27页
二、因子的构建第27-29页
三、处理后的数据列表第29页
第四节 针对因子的统计分析第29-32页
一、描述性统计第29-30页
二、五因子的横截面回归第30-32页
第五节 本章小结第32-34页
第四章 基于Fama French五因子模型的量化策略回测第34-43页
第一节 量化策略回测平台介绍第34-35页
一、量化投资介绍第34-35页
二、量化策略回测平台介绍第35页
第二节 策略回测第35-42页
一、量化策略介绍第35-36页
二、策略回测结果及分析第36-42页
第三节 本章小结第42-43页
第五章 结论第43-47页
第一节 结论第43-44页
第二节 创新和不足第44-45页
第三节 相关建议第45-47页
附录第47-53页
参考文献第53-55页
致谢第55页

本篇论文共55页,点击这进入下载页面
 
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