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上证50ETF期权对标的现货波动性影响的实证研究

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上证50ETF期权对标的现货波动性影响的实证研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-13页
第一章 绪论第13-16页
第一节 选题背景和研究意义第13-15页
一、选题背景第13-14页
二、研究意义第14-15页
第二节 研究思路与方法第15-16页
第二章 文献综述第16-23页
第一节 国外学者相关研究第16-19页
一、期权减小标的现货波动性第16-17页
二、期权对标的现货波动性无显著影响第17-18页
三、期权增大标的现货波动性第18-19页
第二节 国内学者相关研究第19-22页
一、国内学者对境外期权的相关研究第19页
二、国内学者对上证50EFT期权的相关研究第19-22页
第三节 国内外文献总评与综述第22-23页
第三章 期权概述和理论探讨第23-35页
第一节 全球期权的发展历史和现状第23-26页
一、全球期权的发展历史第23-25页
二、全球期权的发展现状第25-26页
第二节 中国推出期权的必要性和意义第26-28页
一、丰富创新中国金融产品第26页
二、提供高级的风险管理工具第26-27页
三、促进我国资本市场开放第27页
四、促进现货市场的发展第27页
五、培育机构投资者第27-28页
第三节 上证50ETF期权概述第28-32页
一、上证50ETF期权推出的背景第28-29页
二、上证50ETF期权发展现状第29-32页
第四节 波动性的概念第32-33页
第五节 期权对标的现货波动性影响的理论探讨第33-35页
一、期权降低标的现货波动性的途径第33页
二、期权增加标的现货波动性的途径第33-35页
第四章 上证50ETF期权对标的现货波动性影响的实证分析第35-53页
第一节 模型介绍第35-39页
一、ARMA模型第35页
二、ARCH模型第35-36页
三、GARCH模型第36-38页
四、DF和ADF检验第38页
五、ARCH-LM检验第38-39页
第二节 数据选取、处理和描述性统计第39-43页
一、研究对象、数据选取和处理第39-40页
二、数据的描述性统计第40-43页
第三节 未加入控制变量的实证分析第43-47页
一、平稳性检验第43页
二、未加入控制变量ARCH和ARMA-GARCH模型建模和检验第43-47页
三、本节实证小结第47页
第四节 加入控制变量的实证分析第47-53页
一、加入控制变量后ARCH和ARMA-GARCH模型建模和检验第47-52页
二、本节实证小结第52-53页
第五章 研究结论与政策建议第53-57页
第一节 研究结论第53-54页
一、上证50ETF期权对标的现货的波动性并没有显著性影响第53页
二、上证50ETF期权推出后标的现货动态波动性小幅降低第53-54页
三、上证50ETF市场对新信息的反应相对迟钝第54页
第二节 政策建议第54-57页
一、适当推出新的期权合约,规划我国金融期权发展路径第54-55页
二、健全风险防范和控制制度,加强市场监管力度第55页
三、加强投资者教育,普及金融衍生品知识第55-56页
四、健全期权交易制度第56页
五、适当放宽期权投资准入门槛第56-57页
参考文献第57-60页
致谢第60页

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