货币政策对国债利率期限结构的影响分析

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货币政策对国债利率期限结构的影响分析

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货币政策对国债利率期限结构的影响分析

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-9页
1 引言	第9-19页
1.1 研究背景及意义	第9-11页
1.2 文献综述	第11-15页
1.2.1 传统的利率期限结构	第11-12页
1.2.2 货币政策对利率期限结构的理论传导机制	第12页
1.2.3 关于货币政策对利率期限结构的影响的国内外实证研究综述	第12-15页
1.3 本文框架	第15-17页
1.4 研究方法	第17页
1.5 本文的不足及创新之处	第17-19页
2 我国货币政策实践及国债市场概况	第19-28页
2.1 我国货币政策实践	第19-21页
2.1.1 我国主要货币政策工具	第19-20页
2.1.2 我国货币政策执行概况	第20-21页
2.2 我国国债市场概况	第21-25页
2.2.1 我国国债市场的发展	第21-23页
2.2.2 我国国债市场存在的问题	第23-25页
2.3 我国国债利率期限结构	第25-28页
2.3.1 我国国债收益率曲线的形成	第25-26页
2.3.2 我国国债收益率曲线的描述性统计	第26-28页
3 货币政策对国债收益率曲线影响的典型事实分析	第28-35页
3.1 法定存款准备金率对国债收益率曲线的影响	第28-30页
3.2 基准利率对国债收益率曲线的影响	第30-33页
3.3 SLO对国债收益率曲线的影响	第33-35页
4 利率期限结构的拟合和VAR模型的构建	第35-64页
4.1 NELSON-SIEGEL模型综述	第35-36页
4.2 变量和数据选取	第36-37页
4.2.1 国债利率变量选取	第36页
4.2.2 货币政策变量选取	第36-37页
4.3 对NELSON-SIEGEL模型进行参数估计提取三因子	第37-42页
4.4 将三因子和货币政策代理变量构建VAR模型	第42-58页
4.4.1 单位根检验	第42-43页
4.4.2 协整检验	第43-44页
4.4.3 VAR模型滞后阶数的选择及单位根检验	第44-49页
4.4.4 脉冲响应函数	第49-55页
4.4.5 方差分解	第55-58页
4.5 利率期限结构中体现出的宏观经济信息	第58-64页
5 结论与政策建议	第64-68页
5.1 结论	第64-66页
5.2 政策建议	第66-68页
参考文献	第68-71页
后记	第71-72页

本篇论文共72页，点击这进入下载页面。

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