论文目录 | |
| 摘要 | 第1-6页 |
| abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 论文研究背景、目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第12页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第16-17页 |
| 1.3 论文研究思路、框架和论文内容 | 第17-19页 |
| 1.3.1 论文研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第18页 |
| 1.3.3 论文内容 | 第18-19页 |
| 1.4 论文研究方法 | 第19-20页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 中证500股指期货对现货波动影响的理论分析 | 第21-32页 |
| 2.1. 中证500股指期货 | 第21-22页 |
| 2.1.1 中证500股指期货的引入背景 | 第21页 |
| 2.1.2 中证500指数编制方法 | 第21-22页 |
| 2.1.3 中证500股指期货合约 | 第22页 |
| 2.2 股指期货与现货交易机制比较分析 | 第22-24页 |
| 2.2.1 T+0 交易制度 | 第22页 |
| 2.2.2 保证金制度 | 第22-23页 |
| 2.2.3 交割方式不同 | 第23页 |
| 2.2.4 做空机制不同 | 第23页 |
| 2.2.5 每日清算制 | 第23-24页 |
| 2.3 股指期货功能分析 | 第24-25页 |
| 2.3.1 套期保值功能 | 第24页 |
| 2.3.2 套利功能 | 第24-25页 |
| 2.3.3 资产配置功能 | 第25页 |
| 2.4 中证500股指期货对现货市场波动的影响机制分析 | 第25-31页 |
| 2.4.1 中证500股指期货稳定现货市场的机制分析 | 第25-30页 |
| 2.4.2 中证500股指期货现货波动溢出效应形成的机制分析 | 第30-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 中证500股指期货对现货波动影响的模型构建 | 第32-40页 |
| 3.1 波动率分析 | 第32-33页 |
| 3.1.1 波动率的概念及意义 | 第32页 |
| 3.1.2 波动率的特征 | 第32页 |
| 3.1.3 波动率度量方法的选取 | 第32-33页 |
| 3.2 相关计量模型的构建 | 第33-39页 |
| 3.2.1 ARCH模型与GARCH模型的分析构建 | 第33-34页 |
| 3.2.2 VEC模型的分析构建 | 第34-36页 |
| 3.2.3 VEC-DCC-MVGARCH模型的分析构建 | 第36-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 中证500股指期货对现货波动影响的实证研究 | 第40-55页 |
| 4.1 基于GARCH模型族的实证研究 | 第40-44页 |
| 4.1.1 基于长期样本的实证研究 | 第40-43页 |
| 4.1.2 基于短期样本的实证研究 | 第43-44页 |
| 4.2 基于VEC-DCC-MVGARCH模型的实证研究 | 第44-51页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第51-52页 |
| 4.4 与中证500股指期货相关研究的比较 | 第52-53页 |
| 4.5 本章小结 | 第53-55页 |
| 第5章 完善中证500股指期货市场的政策建议 | 第55-59页 |
| 5.1 适当放宽对中证500股指期货的相关限制 | 第55-56页 |
| 5.2 加强中证500期货现货市场的协同监管 | 第56页 |
| 5.3 加强投资者教育 | 第56-57页 |
| 5.4 完善中证500现货市场的融资融券业务 | 第57页 |
| 5.5 加快以中小企业为标的的金融产品创新 | 第57-58页 |
| 5.6 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
