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QMC结合重要性抽样在VaR与CVaR数值模拟中的应用
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QMC结合重要性抽样在VaR与CVaR数值模拟中的应用
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第1章 引言第7-9页
第2章 风险管理指标第9-14页
　　· VaR与CVaR的定义第9页
　　· VaR与CVaR的性质第9-12页
　　· VaR与CVaR的关系第12-14页
第3章 VaR与CVaR的数值模拟第14-24页
　　· 蒙特卡洛模拟第14-16页
　　　　· 估计量的表示第14-15页
　　　　· 估计量的渐进性第15-16页
　　· 重要性抽样第16-22页
　　　　· 估计量的表示第17-18页
　　　　· 估计量的渐进性第18-22页
　　· 拟蒙特卡洛模拟第22-24页
第4章 多元正态分布模型下的数值模拟第24-30页
　　· Delta-Gamma近似第24-25页
　　· 重要性抽样测度的选取第25-26页
　　· 数值模拟算法第26-27页
　　· 数值模拟结果与结论第27-30页
第5章 厚尾模型下的数值模拟第30-39页
　　· 多元t分布模型第31-32页
　　· Delta-Gamma近似第32-34页
　　· 重要性抽样测度的选取第34-35页
　　· 数值模拟算法第35-36页
　　· 数值模拟结果与结论第36-39页
第6章 总结第39-41页
参考文献第41-43页
致谢第43-45页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第45页

本篇论文共45页，点击这进入下载页面。
 
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