基于Copula-ARIMA-GJR-GARCH模型的股票指数相关性分析—硕士毕业论文下载

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基于Copula-ARIMA-GJR-GARCH模型的股票指数相关性分析

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基于Copula-ARIMA-GJR-GARCH模型的股票指数相关性分析

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-6页
第1章引言	第6-8页
第2章 ARIMA-GJR-GARCH模型	第8-10页
· ARIMA模型	第8页
· GJR-GARCH模型	第8-9页
· ARIMA-GJR-GARCH模型	第9-10页
第3章 Copula函数	第10-15页
· Copula函数的定义和性质	第10-11页
· 两种Copula函数	第11-14页
· 几种相关性测度	第14-15页
第4章模型参数估计及检验方法	第15-19页
· 两阶段似然估计方法	第15-16页
· 收益率分布参数的极大似然估计	第16-17页
· Copula联合分布模型检验方法	第17-19页
第5章实证分析	第19-28页
· 数据选择	第19-20页
· 边际分布的估计与检验	第20-24页
· 联合分布的估计与检验	第24页
· 模型预测	第24-28页
第6章结论	第28-30页
参考文献	第30-32页
致谢	第32-34页
附录A ARIMA模型定阶结果表	第34-35页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果	第35页

本篇论文共35页，点击这进入下载页面。

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