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投资机会与VaR约束下投资组合的均值—方差模型
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投资机会与VaR约束下投资组合的均值—方差模型
论文目录
中文摘要
第1-3 页
英文摘要
第3-6 页
引言
第6-8 页
第一章 标准的均值—方差模型和两种约束
第8-15 页
1.1 资产选择的均值—方差方法
第8-13 页
1.2 投资机会约束和VaR收益率约束
第13-15 页
第二章 无风险证券存在时机会约束下的投资组合模型
第15-30 页
2.1 不可借入只可贷出的情况
第15-22 页
2.2 借贷利率不等的情况
第22-30 页
第三章 投资机会和VaR双重约束下的投资组合模型
第30-49 页
3.1 无风险资产存在的情况
第30-42 页
3.2 无风险资产不存在的情况
第42-49 页
第四章 动态连续时间双重约束下的均值—方差模型
第49-53 页
4.1 动态连续时间的均值-方差模型
第49-51 页
4.2 动态连续时间双重约束下的均值-方差模型的构想
第51-53 页
结论
第53-54 页
致谢
第54-55 页
参考文献
第55-57 页
本篇论文共
57
页,
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。
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