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投资机会与VaR约束下投资组合的均值—方差模型

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投资机会与VaR约束下投资组合的均值—方差模型
论文目录
 
中文摘要第1-3 页
英文摘要第3-6 页
引言第6-8 页
第一章 标准的均值—方差模型和两种约束第8-15 页
  1.1 资产选择的均值—方差方法第8-13 页
  1.2 投资机会约束和VaR收益率约束第13-15 页
第二章 无风险证券存在时机会约束下的投资组合模型第15-30 页
  2.1 不可借入只可贷出的情况第15-22 页
  2.2 借贷利率不等的情况第22-30 页
第三章 投资机会和VaR双重约束下的投资组合模型第30-49 页
  3.1 无风险资产存在的情况第30-42 页
  3.2 无风险资产不存在的情况第42-49 页
第四章 动态连续时间双重约束下的均值—方差模型第49-53 页
  4.1 动态连续时间的均值-方差模型第49-51 页
  4.2 动态连续时间双重约束下的均值-方差模型的构想第51-53 页
结论第53-54 页
致谢第54-55 页
参考文献第55-57 页

本篇论文共57页,点击这进入下载页面
 
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