沪铜期货价格的时间序列分析 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-6页 | | Abstract | 第6-8页 | | 1. 绪论 | 第8-10页 | | 1.1 研究背景及意义 | 第8页 | | 1.2 文献综述 | 第8-9页 | | 1.2.1 期货价格预测模型研究动态 | 第8-9页 | | 1.2.2 组合预测模型研究的文献综述 | 第9页 | | 1.3 研究的主要内容 | 第9-10页 | | 2. 相关的理论基础 | 第10-17页 | | 2.1 时间序列的预处理 | 第10-12页 | | 2.1.1 平稳性检验 | 第10-11页 | | 2.1.2 Ljung-Box检验 | 第11-12页 | | 2.2 ARIMA模型 | 第12-14页 | | 2.2.1 模型简介 | 第12-13页 | | 2.2.2 模型的定阶 | 第13-14页 | | 2.3 GARCH模型 | 第14-16页 | | 2.3.1 模型简介 | 第14-15页 | | 2.3.2 ARCH检验 | 第15-16页 | | 2.4 GM(1,1)模型 | 第16-17页 | | 3. 对沪铜期货价格预测的实证检验 | 第17-32页 | | 3.1 ARIMA模型实证 | 第17-24页 | | 3.1.1 步骤说明 | 第17-18页 | | 3.1.2 实证分析 | 第18-24页 | | 3.2 GM(1,1)模型实证 | 第24-29页 | | 3.2.1 原始数据的检验及处理 | 第24页 | | 3.2.2 实证分析 | 第24-29页 | | 3.3 组合预测模型实证 | 第29-32页 | | 3.3.1 模型原理 | 第29页 | | 3.3.2 最优线性组合预测模型的构建 | 第29-32页 | | 4. 总结与展望 | 第32-33页 | | 参考文献 | 第33-35页 | | 附录 | 第35-37页 | | 致谢 | 第37页 |
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