用向量自回归和方差分解研究股票收益波动的影响因素

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用向量自回归和方差分解研究股票收益波动的影响因素

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用向量自回归和方差分解研究股票收益波动的影响因素

论文目录
中文摘要	第1-5页
英文摘要	第5-8页
1 绪论	第8-15页
· 研究背景及意义	第8-9页
· 国内外研究现状	第9-12页
l.· 国外研究现状	第9-11页
· 国内相关研究的现状	第11-12页
· 论文的研究内容、技术路线	第12-13页
· 研究方法与创新之处	第13-15页
2 证券投资收益影响因素的相关理论	第15-21页
· 马柯维茨模型	第15-16页
· 资本资产定价模型	第16页
· 单因素模型	第16-17页
· 多因素模型	第17-18页
· 套利定价理论	第18-19页
· 三因素模型	第19页
· 行为金融理论	第19-21页
3 研究方法与模型	第21-30页
· 各种研究模型的介绍	第21-23页
· 同期回归法(contemporaneous regression approach)	第21页
· 单变量时间序列法(univariate time-series approach)	第21-22页
· 股利增长模型(dividend-growth model)	第22-23页
· 反常收益模型(abnormal-earnings model)	第23页
· 会计现值模型(accounting-based present-value model)	第23页
· 本文所用方法介绍	第23-30页
· 预期收益和非预期收益	第24-26页
· 收益方差分解体系	第26-30页
4 股票收益波动的影响因素的实证研究	第30-44页
· 样本及数据	第30-31页
· 实证样本	第30页
· 数据的来源及变量的计算	第30-31页
· 收益的方差分解	第31-32页
· 收益的自回归分析	第32-35页
· 收益的方差分解	第35-37页
· 股票收益波动对未来现金红利消息的反应程度	第37-39页
· 不同企业规模的股票收益的方差分解	第39-41页
· 不同市场条件的股票收益的方差分解	第41-42页
· 超额股票收益的方差分解	第42-44页
5 实证结论分析及建议	第44-48页
· 实证结论	第44页
· 衍生的思考	第44-48页
· 关于中国证券市场的效率	第44-47页
· 关于证券投资	第47-48页
6 结论	第48-49页
致谢	第49-50页
参考文献	第50-54页
附图表	第54-63页
附录	第63-64页
独创性声明	第64页
学位论文版权使用授权书	第64页

本篇论文共64页，点击这进入下载页面。

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