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中国银行业监管基准比较研究
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中国银行业监管基准比较研究
论文目录
摘要
第1-8页
Abstract
第8-14页
· 引言
第14-20页
· 研究背景
第14-15页
· 研究意义
第15-16页
· 研究内容
第16-18页
· 研究方法
第18页
· 创新之处
第18-20页
· 文献综述
第20-35页
· 风险监管基准工具
第20-23页
· 巴塞尔协议下的VaR
第20-22页
· 基本定义
第22-23页
· VAR的相关研究
第23-25页
· 估计方法
第23-24页
· 管理实践
第24-25页
· VAR的不足与挑战
第25-29页
· 应用中的缺陷
第25-26页
· 一致性风险测度
第26-27页
· 尾部均值
第27-28页
· 相关研究进展
第28-29页
· 合适的替代者
第29-34页
· 尾部中值
第29-30页
· MS和ES的比较
第30-33页
· 对次可加性的质疑
第33-34页
· 简要评述
第34-35页
· 风险测度对比研究
第35-56页
· 预测模型
第36-40页
· GARCH模型的一般形式
第36-38页
· EGARCH模型
第38页
· 门限GARCH模型
第38-39页
· 极值理论下的风险测度
第39-40页
· 计算结果
第40-47页
· 模型的参数估计结果
第41-42页
· VaR的估计结果
第42-44页
· MS风险预测
第44-45页
· ES计算结果与简要分析
第45-47页
· 风险预测能力
第47-49页
· 稳健性
第49-51页
· 回测
第51-54页
· Kupiec检验
第51-52页
· 二项分布检验
第52-53页
· Bootstrap
第53-54页
· 本章小结
第54-56页
· 上市银行尾部风险实证分析
第56-73页
· 巴塞尔协议下的风险监管
第56-58页
· 巴塞尔协议中的相关要求
第56-57页
· 上市银行市场风险及其度量
第57-58页
· 风险比较
第58-67页
· 数据和方法
第58-60页
· 基于VaR的银行个体风险
第60-63页
· 基于ES的银行个体风险
第63-66页
· 基于MS的银行个体风险
第66-67页
· 风险因素
第67-72页
· 变量
第67-68页
· 模型与结果
第68-71页
· 回归系数比较
第71-72页
· 本章小结
第72-73页
· 结论和展望
第73-79页
· 论文结论
第73-74页
· 政策建议
第74-77页
· 对于不同银行实施更为合理的差别化监管政策
第74-76页
· 完善风险动态监管体系
第76-77页
· 研究展望
第77-79页
参考文献
第79-84页
后记
第84-85页
致谢
第85页
本篇论文共
85
页,
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