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中国银行业监管基准比较研究

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中国银行业监管基准比较研究
论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-14页
· 引言第14-20页
  · 研究背景第14-15页
  · 研究意义第15-16页
  · 研究内容第16-18页
  · 研究方法第18页
  · 创新之处第18-20页
· 文献综述第20-35页
  · 风险监管基准工具第20-23页
    · 巴塞尔协议下的VaR第20-22页
    · 基本定义第22-23页
  · VAR的相关研究第23-25页
    · 估计方法第23-24页
    · 管理实践第24-25页
  · VAR的不足与挑战第25-29页
    · 应用中的缺陷第25-26页
    · 一致性风险测度第26-27页
    · 尾部均值第27-28页
    · 相关研究进展第28-29页
  · 合适的替代者第29-34页
    · 尾部中值第29-30页
    · MS和ES的比较第30-33页
    · 对次可加性的质疑第33-34页
  · 简要评述第34-35页
· 风险测度对比研究第35-56页
  · 预测模型第36-40页
    · GARCH模型的一般形式第36-38页
    · EGARCH模型第38页
    · 门限GARCH模型第38-39页
    · 极值理论下的风险测度第39-40页
  · 计算结果第40-47页
    · 模型的参数估计结果第41-42页
    · VaR的估计结果第42-44页
    · MS风险预测第44-45页
    · ES计算结果与简要分析第45-47页
  · 风险预测能力第47-49页
  · 稳健性第49-51页
  · 回测第51-54页
    · Kupiec检验第51-52页
    · 二项分布检验第52-53页
    · Bootstrap第53-54页
  · 本章小结第54-56页
· 上市银行尾部风险实证分析第56-73页
  · 巴塞尔协议下的风险监管第56-58页
    · 巴塞尔协议中的相关要求第56-57页
    · 上市银行市场风险及其度量第57-58页
  · 风险比较第58-67页
    · 数据和方法第58-60页
    · 基于VaR的银行个体风险第60-63页
    · 基于ES的银行个体风险第63-66页
    · 基于MS的银行个体风险第66-67页
  · 风险因素第67-72页
    · 变量第67-68页
    · 模型与结果第68-71页
    · 回归系数比较第71-72页
  · 本章小结第72-73页
· 结论和展望第73-79页
  · 论文结论第73-74页
  · 政策建议第74-77页
    · 对于不同银行实施更为合理的差别化监管政策第74-76页
    · 完善风险动态监管体系第76-77页
  · 研究展望第77-79页
参考文献第79-84页
后记第84-85页
致谢第85页

本篇论文共85页,点击这进入下载页面
 
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