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台风巨灾风险债券的定价研究

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台风巨灾风险债券的定价研究
论文目录
 
摘要第1-9页
Abstract第9-11页
1 绪论第11-25页
  · 巨灾债券的形成背景和研究意义第11-14页
  · 国外巨灾债券的发行现状及发展趋势第14-18页
    · 美国巨灾债券的发行现状——以USAA公司为例第15页
    · 日本的巨灾风险债券发行现状第15-16页
    · 欧洲的巨灾债券发行现状第16-18页
    · 外国巨灾风险债券的发行对我国的启示第18页
  · 我国巨灾债券发行的可行性和难题第18-20页
    · 我国巨灾债券发行的可行性第18-19页
    · 我国巨灾债券发行的难题第19-20页
  · 文献综述第20-22页
  · 本文的内容概要和组织框架第22-25页
2 台风巨灾债券的分类及其定价模型第25-30页
  · 台风巨灾债券的分类第25页
  · 台风巨灾债券的定价模型第25-28页
    · 现金流贴现模型第25-27页
    · 实证定价模型第27-28页
  · 国内台风巨灾风险债券模型研究现状第28-30页
3 我国台风损失分布拟合第30-44页
  · 样本数据的选取及处理第30-35页
  · 年台风损失次数拟合第35页
  · 台风损失分布的拟合及其选取第35-42页
    · 几种损失分布拟合第35-41页
    · 基于g-h分布拟合第41-42页
  · 复合泊松模型拟合第42-44页
4 巨灾债券的定价第44-53页
  · LFC模型的模拟定价第44-47页
    · 台风巨灾债券的设计第44页
    · 巨灾债券的定价研究第44-47页
  · 利率的二项模型定价第47-51页
    · 利率的确定第47-48页
    · 巨灾债券的定价研究第48-51页
  · Wang两因素模型模拟定价第51-53页
5 结论与建议第53-56页
  · 主要结论第53-54页
  · 相关建议第54-56页
参考文献第56-59页
附录第59-60页
致谢第60页

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