VaR和CVaR在证券投资组合决策中的应用

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VaR和CVaR在证券投资组合决策中的应用

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VaR和CVaR在证券投资组合决策中的应用

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第一章引言	第9-16页
· 研究背景	第9-10页
· 研究意义	第10-11页
· 国内外研究概况	第11-13页
· 风险价值VaR的研究概况	第11页
· 条件风险价值CVaR的研究概况	第11-12页
· 现代投资组合理论的形成与发展	第12-13页
· 本文的研究内容、研究方法和文章结构	第13-16页
· 本文的研究内容	第13-14页
· 本文的研究方法	第14页
· 本文的研究框架	第14-16页
第二章 VaR及均值-VaR模型概述	第16-21页
· VaR的定义	第16-17页
· VaR的几种主要计算方法	第17页
· VaR在应用中的两大缺陷	第17-19页
· VaR不满足一致性公理	第18-19页
· VaR尾部损失测量的非充分性	第19页
· 均值-VaR 模型的建立	第19-21页
第三章 CVaR及均值-CVaR模型概述	第21-38页
· CVaR的定义	第21页
· CVaR的计算	第21-23页
· 连续型CVaR的计算	第22页
· 离散型CVaR的计算	第22页
· CVaR的等价表达形式	第22-23页
· CVaR的参数选择	第23-25页
· 置信水平的选择	第23-24页
· 持有期的选择	第24-25页
· CVaR的性质与应用	第25-28页
· CVaR的性质分析	第25-26页
· CVaR的应用	第26-28页
· 均值-CVaR投资组合模型	第28-34页
· 模型的建立	第28-30页
· 假设条件的确定与两个重要的CVaR公式	第30页
· 正态条件下均值-CVaR边界与有效前沿	第30-34页
· CVaR和VaR的比较研究	第34-38页
· CVaR和VaR的共同点	第34-35页
· CVaR的优势	第35-38页
第四章基于CVaR度量和VaR约束的投资组合优化模型	第38-45页
· 目标函数的建立	第38-41页
· 标准正态分布下VaR与CVaR的计算	第38-39页
· 投资组合期望收益率的计算	第39页
· 投资组合方差的确定	第39-40页
· 目标函数的确定	第40-41页
· 基于VaR风险约束的建立	第41-42页
· 基于VaR的组合风险控制	第41页
· VaR约束的进一步解释	第41-42页
· 模型的建立与求解	第42-44页
· 模型的优化原理	第42-43页
· 模型的建立	第43页
· 模型的求解	第43-44页
· 模型的特点	第44-45页
第五章实例分析	第45-49页
· 样本选取及正态性检验	第45-46页
· 目标函数的建立	第46-47页
· 组合收益和组合方差的计算	第46页
· 目标函数的确定	第46-47页
· VaR约束条件的建立	第47页
· 模型的建立与求解	第47-49页
结论	第49-50页
参考文献	第50-53页
致谢	第53-54页
附录（攻读学位期间发表的论文）	第54 页

本篇论文共54页，点击这进入下载页面。

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