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中国铜期货的最小方差套期保值比率研究

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中国铜期货的最小方差套期保值比率研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-10页
插图索引第10-11页
附表索引第11-12页
第1章 绪论第12-19页
  · 文章的选题背景与研究意义第12-14页
  · 国内外相关研究第14-17页
  · 本论文的研究思路与结构安排第17-19页
第2章 最优套期保值比率与套期保值绩效第19-23页
  · 传统的幼稚方法所面临的基差风险第19-20页
  · 最优套期保值率的确定第20-21页
  · 套期保值有效性的度量第21-23页
第3章 套期保值模型与最优套期保值比率估计第23-31页
  · 基于线性回归方法的套期保值模型第23页
  · 基于时间序列方法的套期保值模型第23-25页
  · 基于衍生品定价方法的套期保值模型第25-31页
    · 衍生品定价的理论基础第25-26页
    · 衍生品定价模型与其最优套期保值比率估计第26-31页
第4章 套期保值率模型检验及其绩效分析第31-46页
  · 数据来源及初步处理第31-32页
  · 静态的套期保值比率估计第32页
  · 基于时间序列方法的套期保值比率估计第32-37页
    · 单位根检验第33-34页
    · 误差修正模型的建立第34-35页
    · ARCH 效应检验第35-36页
    · 套期保值比率的实证结果第36-37页
  · 基于衍生品定价模型的套期保值比率估计第37-42页
    · 衍生品定价模型的参数估计第38-40页
    · 套期保值比率的实证结果第40-42页
  · 套期保值效果的比较分析第42-46页
    · 套期保值效果的比较第42-43页
    · 套期保值效果差异分析第43-46页
结论与建议第46-48页
参考文献第48-52页
致谢第52-53页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第53 页

本篇论文共53页,点击这进入下载页面
 
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