整合财险公司承保及投资风险的最优经济资本配置

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整合财险公司承保及投资风险的最优经济资本配置

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整合财险公司承保及投资风险的最优经济资本配置

论文目录
摘要	第1-6 页
Abstract	第6-9 页
插图索引	第9-10 页
附表索引	第10-12 页
第1章绪论	第12-20 页
· 选题背景及意义	第12-14 页
· 文献综述	第14-18 页
· 国外研究状况	第14-17 页
· 国内研究状况	第17-18 页
· 研究方法和目标及主要内容	第18-20 页
· 研究方法和目标	第18-19 页
· 主要内容	第19-20 页
第2章财险公司的风险分析	第20-32 页
· 财险公司的风险分类	第20-22 页
· 财险公司的风险相关性分析	第22-28 页
· Copula函数对相关性分析的改进	第22-23 页
· Copula函数的性质与分类	第23-25 页
· Copula函数的估计方法	第25-27 页
· Copula函数估计的检验	第27-28 页
· 财险公司的风险度量	第28-32 页
· 一致性风险测度	第28-29 页
· 常见的风险度量方法	第29-32 页
第3章财险公司的业务结构	第32-47 页
· 数据选取与说明	第32 页
· 保险业务赔付率联合分布	第32-39 页
· 各赔付率的边际分布的拟合	第32-34 页
· 各赔付率的相关结构的拟合	第34-39 页
· 投资业务收益率联合分布	第39-45 页
· 投资业务状况	第39-41 页
· 各投资收益率的边际分布的拟合	第41-42 页
· 各投资收益率的相关结构的拟合	第42-45 页
· 总赔付率与总投资收益率的相关关系	第45-47 页
第4章基于RAROC的经济资本配置	第47-64 页
· RAROC模型	第47-50 页
· 模型目标	第47-48 页
· 模型原理	第48-49 页
· 约束条件	第49-50 页
· 经济资本配置框架	第50-54 页
· 经济资本数量管理	第51-52 页
· 经济资本总量约束	第52-54 页
· 经营决策	第54-62 页
· 承保决策	第54-57 页
· 投资决策	第57-59 页
· 最佳经营决策	第59-62 页
· 小结	第62-64 页
结论	第64-66 页
参考文献	第66-70 页
致谢	第70-71 页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)	第71-72 页
附录B	第72-79 页
附录C	第79-80 页

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