Beta分布下均值-VaR和均值-CVaR模型的证券组合分析

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Beta分布下均值-VaR和均值-CVaR模型的证券组合分析

Beta分布下均值-VaR和均值-CVaR模型的证券组合分析

论文目录
摘要	第1-5 页
Abstract	第5-8 页
1 引言	第8-13 页
· 选题背景及意义	第8-9 页
· 文献综述	第9-11 页
· 本文的研究工作及内容安排	第11-13 页
2 金融风险测度方法介绍	第13-23 页
· 名义值法	第13 页
· 敏感度分析法	第13 页
· 波动性方法	第13-14 页
· VaR	第14-20 页
· CVaR	第20-22 页
· 本章小结	第22-23 页
3 正态分布下的证券投资组合模型	第23-28 页
· 均值-方差模型	第23-24 页
· 均值-VaR 模型	第24-25 页
· 均值-CVaR 模型	第25-27 页
· 本章小结	第27-28 页
4 Beta 分布下均值-VaR 和均值-CVaR 模型的证券组合选择	第28-35 页
· 问题描述	第28-29 页
· 均值-VaR 模型	第29-32 页
· 均值-CVaR 模型	第32-34 页
· 本章小结	第34-35 页
5 Beta 分布下证券组合选择的实证研究	第35-43 页
· 数据来源和基本处理	第35-36 页
· 正态分布下均值-方差模型的证券组合选择和有效前沿	第36-37 页
· Beta 分布下均值-VaR和均值-CVaR 模型的证券组合选择和前沿	第37-42 页
· 本章小结	第42-43 页
6 全文总结与研究展望	第43-45 页
致谢	第45-46 页
参考文献	第46-49 页

本篇论文共49页，点击这进入下载页面。

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