论文目录 | |
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 引言 | 第10-19页 |
| · 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| · 研究背景 | 第10页 |
| · 研究意义 | 第10-11页 |
| · 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| · 国外文献回顾 | 第11-13页 |
| · 国内文献回顾 | 第13-15页 |
| · 文献评述 | 第15-16页 |
| · 研究思路与方法 | 第16页 |
| · 主要工作和创新 | 第16-17页 |
| · 论文的基本框架 | 第17-19页 |
| 2 商业银行系统性风险溢出监管理论透析 | 第19-28页 |
| · 商业银行系统性风险溢出监管涵义的界定 | 第19-22页 |
| · 商业银行系统性风险内涵 | 第19页 |
| · 商业银行系统性风险溢出的界定 | 第19-20页 |
| · 商业银行系统性风险溢出监管的涵义 | 第20-22页 |
| · 商业银行系统性风险溢出效应理论分析 | 第22-26页 |
| · 商业银行系统性风险溢出成因分析 | 第22-24页 |
| · 商业银行系统性风险溢出效应路径分析 | 第24-25页 |
| · 商业银行系统性风险溢出的动态演进机制 | 第25-26页 |
| · 商业银行系统性风险溢出监管的必要性 | 第26-27页 |
| · 预防商业银行系统性风险溢出效应危害的要求 | 第26页 |
| · 系统重要性银行与系统性风险溢出关系的要求 | 第26-27页 |
| · 从微观审慎监管到宏观审慎监管的要求 | 第27页 |
| · 小结 | 第27-28页 |
| 3 我国商业银行系统性风险溢出效应现状分析 | 第28-49页 |
| · 我国商业银行系统性风险溢出效应现实分析 | 第28-32页 |
| · 我国商业银行现状概况 | 第28页 |
| · 我国商业银行系统性风险溢出隐患正在累积 | 第28-29页 |
| · 我国商业银行系统性风险溢出的触发风险 | 第29-32页 |
| · 基于CoVaR法的我国商业银行系统性风险溢出效应实证分析 | 第32-48页 |
| · 基于CoVaR的分位数回归方法简介 | 第32-34页 |
| · 商业银行系统性风险溢出效应实证 | 第34-48页 |
| · 小结 | 第48-49页 |
| 4 国外商业银行系统性风险溢出监管实践与启示 | 第49-57页 |
| · BaselⅢ商业银行系统性风险溢出监管改革 | 第49-50页 |
| · BaselⅢ中的SIFIs系统性资本要求 | 第49-50页 |
| · BaselⅢ系统性风险宏观审慎政策框架的若干其他内容 | 第50页 |
| · 美国商业银行系统性风险溢出监管实践 | 第50-54页 |
| · 英国商业银行系统性风险溢出监管实践 | 第54-55页 |
| · 国外商业银行系统性风险溢出监管实践启示 | 第55-56页 |
| · 小结 | 第56-57页 |
| 5 我国商业银行系统性风险溢出监管现状分析 | 第57-60页 |
| · 我国商业银行系统性风险溢出监管实践 | 第57-59页 |
| · 中国银行业监督管理委员会为银行业系统性风险溢出监管主体 | 第57页 |
| · 危机后，我国银行业系统性风险溢出监管体系建设 | 第57-59页 |
| · 我国商业银行系统性风险溢出监管不足 | 第59页 |
| · 小结 | 第59-60页 |
| 6 完善我国商业银行系统性风险溢出监管的政策建议 | 第60-65页 |
| · 引入CoVaR技术改进我国商业银行系统性风险溢出的计量 | 第60页 |
| · 改革金融监管机构，加强中央银行的监管职能 | 第60-61页 |
| · 构建多层次、完善的系统性风险溢出监管框架，特别强调对SIBs的监管 | 第61-63页 |
| · 强化SIBs的公司治理结构及激励机制，夯实监管基础 | 第61页 |
| · 强化资本充足率，提高SIBs资本的损失吸收能力 | 第61-62页 |
| · 借鉴国际监管改革成果，完善传统的监管改革工具 | 第62页 |
| · 事前监管与事后处理机制并重，二者有机结合 | 第62-63页 |
| · 建立健全相关配套金融制度和基础设施建设 | 第63-64页 |
| · 加强危机监管的国际协作 | 第64页 |
| · 小结 | 第64-65页 |
| 总结与展望 | 第65-66页 |
| 一、总结 | 第65页 |
| 二、展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第71-72页 |
